论文首页哲学论文经济论文法学论文教育论文文学论文历史论文理学论文工学论文医学论文管理论文艺术论文 |
(三)专家判断模型
信用评估的起点是对其实力的综合判断。应从定量定性两个角度综合评估。经营战略、能力、经营范围、公司治理、监管情况、经营、行业前景等要素,无法通过确切数量加以计算,而专家打分卡是一种更加偏向于定性的模型。在缺乏外在基准值,如信用等级、违约和损失数据等的情况下,开发专家判断模型是一种较好的选择。专家判断模型的特点是:符合Basel要求.具有透明度和一致性:专家打分卡建模时间短,所需数据不需要特别的多:专家打分卡可充分利用评估人员的经验。
二、信用风险评估的通常做法
(一)信用风险评估的基本思路
评估方法应充分考虑风险元素的定量和定性两个方面,引入大量的精确分析法,并尽可能地运用技术。另一方面,不浪费定性参数的判别能力,并用以优化计量模型的预测效能。除CAMEL要素外,还需考虑更多更深入的风险因素。评估要素主要包括品牌价值、风险定位、监管环境、营运环境、财务基本面。
(二)信用风险评估模型的构造
数据准备是模型开发和验证的基础,建模数据应正确反映交易对手的风险特征以及评级框架。定义数据采集模板。收集、清洗和分析模型开发和验证所需要的样本数据集。影响交易对手违约风险要素主要有非系统性因素和系统性因素。非系统性因素是指与单个交易对手相关的特定风险因素,包括财务风险、资本充足率、资产质量、管理能力、基本信息等。系统性因素是指与所有交易对手相关的共同风险因素.如宏观政策、货币政策、商业周期等。既要考虑交易对手目前的风险特征,又要考虑经济衰退、行业发生不利变化对交易对手还款能力和还款意愿的影响.并通过压力测试反映交易对手的风险敏感性
(三)变量选择方法
(科教作文网 zw.nseac.com整理)
[2]