浅议国有商业银行改革的金融风险管理(1)(2)
2015-04-17 01:01
导读：２．风险预警体系不完善，风险量化体系不科学 根据银监会指引?熏风险预警指标体系包括定量指标和定性指标两部分。定量指标由资本充足度、信用风险
２．风险预警体系不完善，风险量化体系不科学
根据银监会指引?熏风险预警指标体系包括定量指标和定性指标两部分。定量指标由资本充足度、信用风险、市场风险、经营风险和流动性风险等５项分类指标组成?熏共２２个指标。同时?熏定性指标包括六项分类指标?熏分别为管理层评价、经营环境、公司治理、风险管理与内控、信息披露和重大危机事件。同时?熏风险预警体系根据金融风险的历史数据和银行监管经验?熏确定各指标的预警阀值和权重系数?熏对每个定量指标设置了蓝色预警值和红色预警值。银行监管部门通过对单个商业银行的各项预警指标进行连续观测?熏并将数据导入模型?熏计算其综合风险分值?熏并获取相应的预警信号。在此基础上?熏按照一定的风险转换矩阵?熏综合判断商业银行的风险预警等级?熏分别给出正常、蓝色预警、橙色预警和红色预警信号。在风险量化方面不精确，顶量分析不足，缺乏风险管理的量化手段；已经存在的量化指标不能体现出来行业和规模之间的差别；指标的调整速度和行业风险的变化不协调，导致计算结果和实际情况相差太远。
３．奖惩机制不健全，风险管理构架不完善
奖惩机制不健全的原因主要在于目前我国国有商业银行的业务指标是绩效考核的主要标准，而风险管理指标所占比重很小。这就使风险管理缺乏了动力，挫伤了员工预防风险的积极性。目前还存在有章不循，违章操作的现象，并且还存在国有商业银行对分支机构管理松、绩效考核不合理的现象。风险管理构架的不完善表现在：一是基层行或没有专门的机构或没有配备专职的人员，或缺乏高素质的风险分析和监控人员；二是对风险管理部门的职责划分不清，风险管理部门主要从事组织五级分类和责任认定工作，仅被看作是附属于前台经营的服务性工作，一些额外的牵头和汇总工作占用了其大量的工作精力和时间；三是对风险管理部门的定位不明确，缺乏对同级经营部门行使风险监控的权利。
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