基于小企业的信贷激励约束机制重构(1)(2)
2015-09-03 01:09
导读：二、分离决策均衡的激励约束机制设计 如何设计有效的信贷激励约束机制，解决信贷的群体(团队)决策问题，改变贷审委“集体决策集体负责”实际上无人
二、分离决策均衡的激励约束机制设计
如何设计有效的信贷激励约束机制，解决信贷的群体(团队)决策问题，改变贷审委“集体决策集体负责”实际上无人负责的状况，可以说是各银行大力开展小企业贷款业务的先决条件，是实现小企业贷款业务的商业可持续发展的抓手。为此我们提出一个贷审委分离决策均衡的激励约束机制设计。
仍以W银行为例来进行分析，我们假定W银行5人贷审委委员分别为A、B、C、D、E。为分析的简明，我们进一步假定贷审委投票结果都是3票同意、2票反对而通过两个贷款项目的审批。投票同意贷款给项目I的是A、C、E三位委员，投票反对贷款给项目I的是B、D两位委员，由于项目I成功了，所以投票同意贷款的A、C、E委员为正确决策，投票反对贷款的B、D委员是错误决策。投票同意对项目II贷款的是C、D、E三位委员，投票反对对项目II贷款的是A、B两位委员，由于项目II失败了，所以这次同意贷款的C、D、E委员为错误决策，反对贷款的A、B委员是正确决策。假定项目I拿出8万元(项目I利润80万元的10％)用于奖励项目I决策正确(投票同意对该项目贷款)的A、C、E三位委员，如果奖金平均分配，那么在项目I决策正确的A、C、E三位委员平均每位分得奖金约2．67万元；对在项目I投票决策错误(反对贷款)的委员B、D则处以风险罚金0．267万元(罚金等于决策正确委员奖金2．67万元的1 0％，这个比例是可调整的)，虽然B、D的反对没有改变项目I成功的现实，但他们也应该为其错误投票决策承担一定的责任。同理，项目II失败导致银行损失60万元，可规定在项目II投票决策错误(同意贷款)的C、D、E委员应负担6万元(60万元损失的10％)的损失，每位委员承担2万元的损失；在项目II投票决策正确(反对贷款)的是A、B，虽然A、B的决策没有改变项目II失败的风险，但如果再多一个(或一个以上)其他委员(C、D、E)与A、B决策一样，就可以避免60万元的损失，因此A、B应奖励0．2万元(等于错误决策委员承担损失金额2万元的10％，这个比例也是可以调整的)。A委员在两个项目均决策正确，其所得奖金是最高的，奖金总额为2．87万元(项目I奖金2．67万元 项目II奖金0．2万元)。B在项目I决策错误，获奖金一0．267万元；在项目II决策正确，获奖金0．2万元，B在两个项目所得奖金总额为一0．067万元。C和E委员在项目I决策正确，获奖金2．67万元；在项目II决策错误，获奖金一2万元，他们在两个项目获得的奖金总额均是0．67万元。D委员在两个项目均决策错误，他在两个项目获得的奖金总额是－2．267万元[项目I奖金(－0．267)万元 项目II奖金(－2万元)]。
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