ＶＡＲ在我国商业银行市场风险管理中的适用性(2)
2017-02-01 01:02
导读：2．VAR可作为设置头寸限额与资源配置的工具。在商业银行中，管理部门可以利用VAR为业务单位或交易员设置头寸限额，从而避免由于交易员过度投机而导
2．VAR可作为设置头寸限额与资源配置的工具。在商业银行中，管理部门可以利用VAR为业务单位或交易员设置头寸限额，从而避免由于交易员过度投机而导致银行市场风险加大的现象。由于VAR是用一个简单的数值来表示投资组合所面临的风险，因此商业银行可以利用这个简单的数值来设置头寸限额，便于交易员或管理层对其有直观的感受和了解。我国商业银行可以对整体的市场风险VAR值设置总限额，通过VAR系统分解到各个业务领域，为其设定资金头寸的上限，从而使市场风险管理更加准确和科学。商业银行将市场风险限额分配到各个业务单位后，对于超出限额的例外情况要进行监督，并做出适当处理。
共2页: 1 [2] 下一页 论文出处(作者):
基于耗散结构理论的中国建设银行管理系统问题的研究
我国商业银行利率风险管理探析
