信贷风险管理模型研究(1)(2)
2017-07-31 01:27
导读：3、信用评分模型 信用评分模型或评分系统（credit scoring models）是将反映借款人经济状况或影响借款人信用状况的若干指标，如借款人的收入、年龄、职业
3、信用评分模型
信用评分模型或评分系统（credit scoring models）是将反映借款人经济状况或影响借款人信用状况的若干指标，如借款人的收入、年龄、职业、资产状况、借款企业的财务比率等，赋予一定权重，通过某些特定方法得到能够反映信用状况的信用综合分值或违约概率值，并将其与基准值（benchmark）相比来决定是否给予贷款，并确定贷款定价。目前这种方法的应用仍然十分广泛。
4、基于金融理论与金融市场资料的新模型
近年来随着外部经济环境的变化与金融工程技术的不断发展，西方金融界在银行信贷风险测量技术方面取得了巨大的进展。比较典型的有：RAROC模型；把贷款看作为期权的KMV模型；在险值（VaR）方法；基于精算方法的Credit Risk 模型，宏观经济模拟（Credit PortfolioView）等。其中以J.P.摩根的Credit Metrics、KMV模型及Credit Suisse FinanciaI Products （CSFP）的Credit Risk 信用风险管理系统最为引入注目。这些模型在信贷资产管理上广为运用。
在我国，全面应用VaR和KMV模型的信用风险度量模型的条件还不够成熟。首先是数据问题。我国目前尚未建立Credit Metrics模型计算所必需的违约率和转移矩阵数据库；其次是金融市场不完善，缺乏相应金融资信评估机构，缺乏企业信息数据库问题；再者，我国公司发行的证券非常有限，股票市场价格波动很难真实地反映企业资产的市场价值。
共2页: 1 [2] 下一页 论文出处(作者):
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