利率市场化与我国商业银行利率风险测度(2)
2017-10-15 01:11
导读：３．建立动态缺口分析模型 当今，国际银行界用以进行利率敏感性分析的技术和方法有缺口分析、持续期分析、净现值分析和现代模拟分析。其中，持续
３．建立动态缺口分析模型
当今，国际银行界用以进行利率敏感性分析的技术和方法有缺口分析、持续期分析、净现值分析和现代模拟分析。其中，持续期缺口分析是一种动态的缺口分析方法。我国商业银行应重点以持续期缺口为核心构建利率风险评价模型，建立电子化信息传递渠道，计算出各时期利率敏感性资产和负债总额、持续期缺口大小和方向等，通过动态模拟分析，为利率风险管理提供决策依据。
[参考文献]
[１] [美]安东尼·Ｇ·科宁．利率风险的控制与管理[Ｍ]．北京：经济科学出版社．
[２] 戴国强．商业银行经营学[Ｍ]．北京：高等教育出版社，１９９９
