商业银行信用风险度量模型简介及思考(3)
2017-10-29 04:58
导读:通过对上述国际银行业信用风险度量模型的考察,我们可以看出银行信用风险管理模型呈现以下八个方面的发展趋势与特点。一是从过去的定性分析逐渐转
通过对上述国际银行业信用风险度量模型的考察,我们可以看出银行信用风险管理模型呈现以下八个方面的发展趋势与特点。一是从过去的定性分析逐渐转化为定量分析的趋势;二是从指标化形式向模型化形式的转化或二者结合的趋势;三是从对单个资产的分析转化为从组合角度进行的分析的趋势;四是从盯住账面价值的方法转向盯住市场的方法的趋势;五是既考虑单个贷款人的微观特征,也考虑整个宏观经济环境的影响的趋势;六是运用现代金融理论的最新研究成果的趋势,比如对期权定价理论、资本资产定价理论、资产组合理论的运用;七是汲取相关领域的最新研究成果的趋势,比如经济计量学方法、保险精算方法、最优化理论、仿真技术等;八是运用现代计算机大容量处理信息和网络化技术的趋势。
二、加强我国商业银行信用风险度量研究的几点思考
长期以来,我国商业银行在信用风险度量方面,采取主观评价色彩很浓的传统方法,主要是由信贷管理人员分析结合借款企业的财务报表和往来结算记录等情况后进行信贷决策。而且目前我国普遍存在信息披露不规范、财务数据时效性较差且可信度较低的状况、时序信用数据又相当缺乏以及在计量模型具体运用方面技术专业人才的缺乏,这些都严重制约了对信用风险度量的深入研究。因此,当前我国商业银行加强信用风险度量研究可从以下几方面着手。
一是应尽快建立起完善的银行业信用数据库和贷款违约损失的时间序列数据库,解决运用模型进行定量研究所面临的数据库缺乏的瓶颈制约问题,为我国银行业的信用风险度量研究提供有力的数据支撑,为我国银行信用风险度量研究向模型化研究过渡做好准备。
(科教作文网http://zw.ΝsΕac.cOM编辑) 二是借鉴美国等发达国家的先进经验,积极建立健全有关社会信用的法律体系和征信评级体系。要积极借鉴国外做法,通过相关法律法规体系的建设完善,在失信的惩戒形式和制裁程度、失信惩罚机制的操作、信用信息征集、评估、披露、使用以及涉及的企业秘密、个人隐私等领域,加强立法与执法的力度,提高整个社会信用水平。
三是加强信息披露的公开性和透明性建设。尽管近年来信息披露有很大进步,但信息披露不及时、不全面、不真实的情况还依然存在。因此须尽快出台相关法律、法规及
规章制度,积极采取措施,进一步规范信息披露工作,加强市场的自律,确保信息披露的公开、及时、全面、准确。
四是我国商业银行可与有关政府部门和科研机构一起,结合自身特点,对有关信用风险度量模型进行改进,或“量体裁衣式”地开发新的信用风险度量模型,以适应金融业竞争日趋激烈的新形势。
五是积极加强对商业银行信用风险管理人员的相关知识的培训力度,培养一批掌握国际先进信用风险管理方法的高素质人才队伍,为我国商业银行信用风险度量研究提供有力的智力支持。
参考文献:
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