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信贷风险管理模型研究(3)

2017-12-03 01:34
　　2、确定各项指标（因素）的权值
　　若直接请专家给出各项指标的权值，结果可能受专家们的主观因素影响太大，从而影响科学性。为了弱化主观因素的影响，作者采用美国著名运筹学家A.L.Saaty在70年代初提出的层次分析法来确定指标权值。
　　该方法只需请专家给出指标两两之间的相对重要性比较，就可以计算出权值。即首先引入1-7比率标度来表示任意两指标之间的相对重要程度，并根据层次分析原理构造判断矩阵。判断矩阵标度及含义为：从1到7分别表示两个因素相比，一个因素比另一个因素同等重要、稍微重要、较重要、明显重要、重要、强烈重要、极端重要。然后采用方根方法近似求出各指标的权值，并作一致性检验。所求权值如果不符合一致性要求，就适当调整判断矩阵，直到符合要求为止。
　　假设确定的一级指标和二级指标的权值如表1与表2所示。
　　
　　3、建立模糊综合评价模型，求出模糊评判结果集B
　　模糊综合评价方法的基本思想是：在确定评价因素、因子的评价等级标准和权值的基础上，运用模糊集合变换原理，以隶属度描述各因素及因子的模糊界线，构造模糊评判矩阵，通过多层的复合运算，最终确定评价对象所属等级。
　　设有n个评价等级，m个一级评价指标（因素），每个一级指标又包含多个二级指标（因子），并用U, V, Vi等符号表示，即：
　　
　　实践评价工作中，评价者往往由多类人员组成，如专家类、领导类、同行类、注册会计师等，各类人员的评价结果的重要性不同，此时可以这样进行：先分别按上述方法求出各类评价人员的综合评价结果，最后作加权平均得出总评价结论。
　　设有K类评价人员，他们的综合评价结果分别为向量B₁B₂,…，B_k，权值分别为T₁，T₂,…，T_k。则总评价结论为：

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　　B=（T₁,T_２,…T_k）（B₁,B₂,…B_k）^T
　　
　　【参考文献】
　　
　　[1]张淼：商业银行信贷风险管理-模型、方法与建议[M]，上海财经大学出版社，2005.
　　[2]魏灿秋：统一的商业银行损失准备金、风险资本和存款保险制度风险管理模型研究[J]，国际金融研究，2003（9）.
　　[3]沈沛龙、任若思：现代信用风险管理模型和方法的比较研究[J]，经济科学，2002（3）.
　　[4]王煦逸：商业银行客户资信评价模糊综合判别模型[J]，金融研究，2002（7）.
　　[5]安东尼·桑德斯：信用风险度量[M]，机械工业出版社，2001.