新巴塞尔资本协议和银行风险监管(2)
2015-08-29 01:08
导读：3、第三支柱——市场纪律 委员会夸大，市场纪律具有强化资本监管，帮助监管当局进步金融体系安全、稳健的潜伏作用。新协议在适用范围、资本构成、
3、第三支柱——市场纪律
委员会夸大，市场纪律具有强化资本监管，帮助监管当局进步金融体系安全、稳健的潜伏作用。新协议在适用范围、资本构成、风险暴露的评估和治理程序以及资本充足率四个领域制定了更为具体的定量及定性的信息表露内容。监管当局应评价银行的表露体系并采取适当的措施。新协议还将表露划分为核心表露与补充表露。委员会建议，复杂的国际活跃银行要全面公然表露核心及补充信息。关于表露频率，委员会以为最好每半年一次，对于过期失往意义的表露信息，如风险暴露，最好每季度一次。不经常表露信息的银行要公然解释其政策。委员会鼓励利用电子等手段提供的机会，多渠道的表露信息。
二、新巴塞尔资本协议对银行风险监管的法律影响
1、第一支柱对银行风险监管的法律影响
（1）外部信用评级机构评级题目。第一支柱提出的风险计算量方法中标准法最简单。但是标准法的实施依靠于外部评级机构的评级。每个信用评级机构都有尽量进步评级对象信用等级的内在冲动，究竟客户可以自由选择聘请评级机构，支付评级用度，但是这种扭曲评级结果的冲动，通常会由于评级机构需要保持自己在市场及投资者中的威看而有所收敛，究竟投资者会间接推动客户对于信用评级机构的选择。然而，这种非市场化的监管需求推动的评级却可能会加大客户对信用评级结束果进行随意挑拣的冲动，降低能对信用评级机构的盈利能力起决定作用的市场威看的重要性。为了限制这种对评级结果进行随意挑拣的行为，监管当局应该在使用评级结果时，确保信用评级机构仍然会将自己的市场威看视若生命。在这个意义上，监管当局应该全面考虑对特定评级对象的各类评级结果，当评级结果不一致时，应当对最低结果给予更多的重视。
（科教范文网http://fw.nseac.com） （2）监管方式转变题目。相对标准法而言，内部评级法对监管能力的要求高得多，它要求监管当局有能力评估和监视这些复杂的风险治理系统。这要求监管者对各种方法的先进性和公道与否有明确的判定。假如监管机构不能给先进的风险治理技术创造空间，就会阻碍银行治理水平的进步，将不利于本国银行竞争力的进步。反之，假如新的方法在不公道的情况下被使用，可能导致在一定范围内风险失控。内部评价法的运用实质上是银行监管方式的重大转变，标志着监管方式由“静态”合规性监管向“动态”审慎性监管转变。过往，银行监管局限于资产负债情况，监测由其反映的风险水平，衡量资本充足率和各类资产负债比率是否符合量化的标准，实质上是一种静态的风险监管。现在，监管领域的发展转向了审查银行的风险治理体系，包括风险模型是否公道，完善和有效，是否建立了完善的风险治理政策和程序，是否对风险进行了及时、正确的度量，监测和控制，是否有充足的资本金抵御银行面临的风险等。这种基于风险的审慎监管关注的是银行如何度量和治理风险及其治理能力。就像医生，给病人开药方，让病人把药拿回家往吃。新协议通过从标准法，低级内部评级法和高级内部评级法这一循序渐进的资本计算方法，力求建立良好的激励机制，鼓励银行精益求精和完善风险治理系统，从而能更精确地度量风险。相应的，监管当局的监管重点应从原来的单一最低资本充足水平转向银行内部的风险评估体系的建设状况上来。
2、第二支柱对银行风险监管的法律影响
引进第二支柱对完善整个监管框架具有重要意义，它不仅引进了监管当局的检查，而且有助于鼓励银行保持事前和事中的谨慎操纵，但是，第二支柱的实施也向监管当局提出了一些挑战。首先，改进监管程序的紧迫性尤为明显，在发生银行危机的国家，银行资本充足水平的计算之所以不真实，就是由于监管法规不可靠和公共部分有意宽容。众所周知，银行治理部分对银行面临的风险最了解，并对治理风险负终极责任。监管当局的监视检查并不是要取代银行治理部分的判定和经验，更不是要把保持资本充足的责任转移到自己身上。因此，监管部分应在程序上下功夫通过程序正义创造公平竞争的市场环境，保持银行业整体的稳定，而不是某家银行的安全。其次，由于监管当局的责任增大，自主权扩大，相应有必要进步对监管部分自身的约束要求，我们要清醒的熟悉到监管不是万能的，监管当局与一般市场主体（银行）一样，具有内在的利益冲动。随着监管当局的权力增加，其“设租”动力也在相应增强。不受约束的权力必然导致***，因此，为防止监管当局滥用其监管权力，监管当局应采取措施不断增强自身免疫力，另一方面应从外部加强对监管当局的监视检查。
