加工贸易的经济增长效应实证分析

　摘 要:对加工贸易的经济增长效应进行实证分析,并对其收入分配效应进行一定的理论分析。
　　关键词:加工贸易;经济增长效应;收入分配效应
　　
　　据统计,我国加工贸易出口总额从1981年的11.31亿美元,占贸易总出口额的5.14%,增加到2008年的2967.36亿美元,占贸易总出口额的47.2%(数据来源于《中国统计年鉴》)。因此可以看出加工贸易作为另一种贸易方式,对经济增长具有比较大的影响。因此,笔者将在前人的基础上对加工贸易的经济增长效应进行实证分析。
　　一、变量选择
　　(一)因变量的选择
　　对于经济总量增长的衡量,笔者认为采用国内生产总值作为因变量最为合适,因为它不但可以反应一个国家的经济表现,更可以反应一个国家的国力与财富。
　　(二)自变量的选择
　　郭芳和冷洛在《国内生产总值影响因素的计量分析》中将最终消费支出,资本形成总额,货物和服务净出口,外商直接投资(实际利用外资金额),人民币汇率(1美元兑换人民币)最为自变量。根据其分析结果,笔者将选取最终消费支出,资本形成总额,一般贸易净出口额,加工贸易净出口额作为自变量。
　　(三)模型设定
　　引入多元线性回归模型
　　Y=C *X1 *X2 *X3 *X4
　　Y-----国内生产总值(亿元)
　　X1----最终消费支出(亿元)
　　X2----资本形成总额(亿元)
　　X3----一般贸易净出口总额(亿元)
　　X4----加工贸易净出口总额(亿元)
　　(四)数据来源
　　本文采用1985年至2009年每项变量每年的数据。数据来源《中国统计年鉴》以及CSMAR数据库。对于自变量X3,X4,由每年净出口总额(亿美元)乘以当年人民币相对美元汇率得到。
　　(五)模型确定 （科教论文网 lw.NsEac.com编辑整理）
　　1.初步回归
　　可以得出,该模型R^2=0.999672,-R^2=0.999603可决系数很高,F检验值14481.30,明显显著。但是在显著性水平=0.05下,查表得,当n=24,k=5时,t=2.093,因此,X3不显著。
　　2.多重共线性
　　(1)多重共线性的检验
　　从相关系数矩阵可以看出,个解释变量相互之间的相关系数较高,存在严重的多重共线性。
　　(2)多重共线性的修正
　　a.采用逐步回归法,分别做Y对X1,X2,X3,X4的一元回归,其中X2的-R^2最大为0.993156,以X2为基础,顺次加入其他变量逐步回归经比较,新加入X1的方程?R^2=0.999294,改进最大,而且个参数的t检验显著,选择保留X1,再加入其他新变量逐步回归,在X2、X1基础上加入X4后的方程?R^2增大,而且各个参数t检验都显著。加入X3后不仅?R^2略有下降,X3参数的t检验也不显著,说明X3引起严重多重共线性,应将其剔除。
　　最后修正严重多重共线性影响的回归结果为:
　　^Yt=97.61626 1.074190*X1 0.723868*X2 1.945420*X4
　　3.异方差
　　(1)异方差的检验
　　由White检验判断模型是否存在异方差
　　显著性水平=0.05下,得临界值x20.05(9)=16.9190﹤nR^2=22.7449,因此模型存在异方差。
　　(2)异方差的修正
　　对于异方差的修正,笔者考虑将模型变换成如下形式:
　　Y=C *lnX1 *lnX2 *lnX4
　　对于小于0的样本观测值,舍弃同年的数据,因此模型的数据从1989年至2008年。
　　再次使用White检验,此时,nR^2=16.6179﹤显著性水平=0.05下的临界值x20.05(9)=16.9190,模型不存在异方差。
　　修正异方差的回归结果为:
　　^Yt=0.814964 0.599546*lnX1 0.351711*lnX2 0.048024*lnX4
　　4.自相关
　　(1)自相关的检验
　　采用DW检验法对模型进行自相关检验
　　DW=0.864609
　　在显著性水平=0.05,n=20下的临界值:DL=0.998 DU=1.676
　　所以0﹤DW=0.864609﹤DL=0.998,模型存在正相关。