我国进出口贸易与经济增长的实证研究(1)(2)
2014-12-04 01:14
导读：变量ADF统计量1% 5% LGDP-2.749153*-4.7315-3.7611-3.3228 LEX-2.499933*-4.6193-3.7119 -3.2964 LIM-1.898012*-4.6193-3.7119-3.2964 DLGDP-3.821426**-3.9228-3.0659-2.6745 DLEX-4.517673*-3.9228-3.0659-2.
变量ADF统计量1% 5%
LGDP-2.749153*-4.7315-3.7611-3.3228
LEX-2.499933*-4.6193-3.7119 -3.2964
LIM-1.898012*-4.6193-3.7119-3.2964
DLGDP-3.821426**-3.9228-3.0659-2.6745
DLEX-4.517673*-3.9228-3.0659-2.6745
DLIM-3.208629***-4.0681-3.1222-2.7042
注：1．对GDP、出口和进口对数序列的ADF检验中，包含了位移项（intercept）和趋势顶(trend)，因为从图1中可以看出，这二个序列都包含一定的位移和趋势，如果不考虑位移和趋势就可能产生错误的单位根判断；而对差分序列的ADF检验中，则既不包含移位顶，也不包含趋势顶，因为图2显示这二个序列都不包含位移和趋势。 2.*表示在1%的显著水平下，拒绝原假设；**表示在5%的显著水平下拒绝原假设；***表示在10%的显著水平下拒绝原假设。 GDP、出口和进口的对数序列ADF统计量的绝对值均小于在10%显著水平下临界值的绝对值，不能通过ADF检验，这三个序列都存在单位根，是非平稳序列。而这三个差分序列的ADF统计量绝对值均大于在5%显著水平下临界值的绝对值，不存在单位根，都是平稳序列。GDP、出口和进口的对数序列是一阶平稳序列，因此可以进一步检验三个变量之间是否存在协整性。 2.协整检验和误差修正模型ECM 本文采用使用Johansen极大拟然估计法检验经差分修正后的平稳序列LEX、LIM和LGDP。Johansen方法建立的VAR模型对滞后期的选择比较敏感，所以采用AIC准则来确定最佳滞后期。在滞后期数确定之后，再对协整中是否具有常数项和时间趋势进行验证，然后再对数据进行协整检验[12]。结果见表2。 表2：Johansen协整检验结果
特征值拟然比5﹪1﹪Hypothesized No. of CE(s)
0.80366038.3260529.6835.65None **
0.46539310.6516015.4120.04At most 1
0.0003410.0057953.766.65At most 2
注：*表示在1%的显著水平下，拒绝原假设。 由表2可以看出，在5%的显著水平下，经济增长与出口、进口之间存在唯一的协整关系。根据Granger定理，一组具有协整关系的变量一定存在误差修正模型(ECM)。因此，可以使用Engle-Granger两步法来建立误差修正模型。 第一步，先建立长期关系模型，即对水平变量(ordinary variable)进行OLS估计，其方程如下：
（转载自http://zw.nseac.coM科教作文网）
LGDP=4.526845 0.623032LEX -0.049701LIM (1)
(13.53709) (4.293514) (0.291202)
=0.967508 S.E.= 0.096935 从进出口总额与GDP之间的长期关系来看，GDP对出口的弹性为0.623，而对进口的弹性为0.0497，出口比进口对经济增长具有更强的影响，而且进口项的系数未能通过t检验，即在统计上是不显著的。共2页: 1 [2] 下一页 论文出处(作者):
浅谈中西部开发的意义
当前云南旅游资源优势及开发策略
