美国对华贸易制裁的效力分析(1)论(2)
2015-02-22 01:07
导读：前人的研究几乎都是检验一国对全世界的进、出口相关性，虽然大多数都发现了协整关系，但是这对于评价两个国家之间的双边贸易摩擦却没有多少解释力
前人的研究几乎都是检验一国对全世界的进、出口相关性，虽然大多数都发现了协整关系，但是这对于评价两个国家之间的双边贸易摩擦却没有多少解释力。对全世界贸易量的协整关系不能得出双边贸易量也存在协整关系的结论，要评价两国贸易壁垒的效果必须检验特定两国进、出口之间的关系。
本文根据1980年到2005年中国对美进、出口的数据，检验二者的相关性，利用误差纠正模型和脉冲响应函数来观察美国对华贸易制裁的效力。首先我们检查中国对美进、出口的平稳性，然后做协整检验和建立误差纠正模型，最后通过脉冲响应函数来说明制裁的效力。数据来自IMF的DOT数据库，样本选取1980年到2005年的年度数据。以LOGEX代表中国对美国出口的对数，以LOGIM代表中国从美国进口的对数。计量软件使用EVIEWS5.0。
1.平稳性检验
宏观经济序列大多为非平稳的，对非平稳序列进行OLS回归会导致谬误。检验平稳性的常用方法有DF、ADF和PP检验。在本文中，我们分别采用ADF和PP方法，对LOGEX和IDGIM做例行的平稳性检验。结果显示两个序列都为I(1)过程。
2.协整检验
对于服从I(1)过程的变量，可以通过EG两步法或者Johansen方法来检验其长期关系。Johansen和Juselius在1990年提出了一种在VAR系统下用极大似然估计法来检验多变量协整关系的方法，即现在最通行的Johansen检验。检验过程中依据变量特征值建立VAR模型，并且需要正确设立滞后期k。如果滞后期太短，误差项的自相关会很严重，并导致参数的非一致性估计；滞后期太长又会损害自由度。本文对最优滞后期的选择根据LR统计量、赤池和施瓦茨信息准则确定。如果亦池和施瓦茨信息准则的判断一致，则可以直接确定滞后期。如果不一致，那么还要引入LR检验进行取舍。LR似然比统计量定义为：L=-2/[logL(k)—logL(k 1)]X2(N) 2。其中logL(k)和logL(k 1)分别是VAR(k)和VAR(k 1)模型的极大似然估计值。k表示VAR模型中滞后变量的最大滞后期，LR统计量渐进服从X2(N2)分布。
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根据检验结果可知LOGEX和LOGIM存在协整关系，并且赤池和施瓦茨信息准则的判断一致。
3.误差纠正模型
由于LOGEX和LOGIM两个变量是协整的，那么二者存在长期均衡关系。短期内如果出现偏离均衡的情况，会有某种纠正机制来使短期的偏离回复到均衡水平。根据格兰杰表述定理，如果两个变量是协整的，那么二者之间的关系可由误差纠正机制表述。根据赤池和施瓦茨信息准则选择滞后项，建立误差纠正模型为：
4.脉冲响应函数
在VAR模型中，往往难以对系数做逐一解释，一般是通过脉冲响应函数来描绘VAR系数中的因变量如何响应误差项的冲击。一般假设在某一个方程中的误差项增加一个标准差，这个冲击将会改变所有内生变量的现期值和未来值。脉冲响应函数跟踪这种冲击在将来若干个时期里所起的影响。在这里，我们观察对出口施加一个负向标准差的冲击会对出口和进口带来怎样的影响。
共2页: 1 [2] 下一页 论文出处(作者):
韩国技术性贸易措施体系的发展及评价
多边贸易体制中的劳工标准问题
