| 论文首页哲学论文经济论文法学论文教育论文文学论文历史论文理学论文工学论文医学论文管理论文艺术论文 |
GDP与进出口总额的计量分析
导论部分 本模型是研究近二十年来我国的对外贸易水平与GDP之间的定量关系。目前国际上衡量一个经济大国有两条通用的硬性标准，一 年度国内生产总值超过10000亿美元，二 进出口总额超过5000亿美元。由此不难看出，进出口总额充分反映了一个或者地区参与世界经济的程度，无论是从世界范围来看，还是从中国本身经历过的历史来看，将不难发现对外开放程度是一国经济水平的决定因素。相应的，一个开放国家或地区进出口总额的变动对其GDP增长有着很大的影响作用。我们很自豪的看到中国已经在2002年达到了这个标准，迈入了经济大国的行列。我们将通过模型的建立来定量的讨论这个问题。首先要说明的一点是，我们这个模型只是研究对外贸易额对GDP增长的影响，而不是研究GDP的各个组成部分，。我们的模型采用进出口总额而不是净出口额作为解释变量，因为净出口只是衡量贸易均衡的一个因素，要综合反映一个国家的GDP发展，显然没有进出口总额有效。为此我们开始建模型，但是我们在建立模型时出现了争议，主要有两个意见。意见一：Y=C+C1X+u 这里Y是被解释变量GDP的年增长值，X是解释变量进出口额的年增长额，C1表示进出口额增长对GDP增长的平均影响，u则是描述变量外的因素对模型的干扰。意见二：认为两者是非 线性关系，应该建立如下模型：Lny=C+C2Lnx+u0 这里Lny是被解释变量表示对年度GDP取自然对数值，Lnx是解释变量表示对进出口额取自然对数值，C2表示进口额增加的百分值对GDP增加的百分值的平均影响，u0则是描述变量外的因素对模型的干扰。我们最后采取了折中的办法对两种意见都进行计量估计，最后采用效果较好的模型。
本文来自中国科教评价网
（转载自中国科教评价网http://www.nseac.com）
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/12/03 Time: 18:29
Sample: 1979 2001
Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
X 0.985164 0.224344 4.391300 0.0003
C 2221.353 696.7956 3.187955 0.0044
R-squared 0.478695 Mean dependent var 4013.452
Adjusted R-squared 0.453871 S.D. dependent var 3665.183
S.E. of regression 2708.590 Akaike infocriterion 18.72919
Sum squared resid 1.54E+08 Schwarz criterion 18.82792
Log likelihood -213.3856 F-statistic 19.28351
Durbin-Watson stat 0.803785 Prob(F-statistic) 0.000255
（二）模型的检验
（1）经济意义的检验：从理论上讲，一个开放国家的对外贸易额的增长肯定有助于其GDP的增长，这在数据中看来是基本符合的。 （转载自http://zw.nseac.coM科教作文网）
（2）统计推断检验
从估计的结果可以看出，可决系数为0.478695，模型拟合情况似乎不理想，系数显著性检验T统计量为：4.3913。在给定显著性水平为0.05的情况下，查T分布表在自由度为N-2=21下的临界值为2.080，因为4.39131大于2.080，所以拒绝原假设。表明对外贸易额的增长对GDP的增长有显著性影响
3．计量经济检验
（1）由于我们建立的模型只有一个解释变量，所以多重共线性的检验就没有必要了。
（2）异方差检验
利用ARCH检验，得到如下结果：表（3）
ARCH Test:
F-statistic 0.849037 Probability 0.487209
Obs*R-squared 2.746639 Probability 0.432360
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 12/12/03 Time: 18:52
Sample(adjusted): 1982 2001
Included observations: 20 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 4857916. 3712977. 1.308361 0.2092
RESID^2(-1) 0.405442 0.254052 1.595900 0.1301
RESID^2(-2) -0.178332 0.279658 -0.637678 0.5327
RESID^2(-3) 0.074697 0.260757 0.286463 0.7782
R-squared 0.137332 Mean dependent var 7120790.
Adjusted R-squared -0.024418 S.D. dependent var 12715534
S.E. of regression 12869844 Akaike info criterion 35.75553
Sum squared resid 2.65E+15 Schwarz criterion 35.95467
Log likelihood -353.5553 F-statistic 0.849037
Durbin-Watson stat 1.963091 Prob(F-statistic) 0.487209
从输出的辅助回归函数中得obs*-squared为2.746639小于临界值7.81，所以不能拒绝原假设H0，表明模型中随机误差项不存在异方差，即模型没有其它干扰。由于模型拟和的不是很好，我们先不做进一步处理，再看看自相关的检验情况。
到这里有充分理由来肯定第二个模型优于第一个模型，所以采用第二个模型。
下面开始对第二个模型的自相关进行修正。
用Cochrane—Orcutt迭代法。
得出如下结果：
表（6）
Dependent Variable: LnY
Method: Least Squares
Date: 12/12/03 Time: 21:17
Sample(adjusted): 1979 2001
Included observations: 23 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 11 iterations
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 3.212285 0.354129 9.070941 0.0000
LnX 0.772216 0.038362 20.12969 0.0000
AR(1) 0.623489 0.128495 4.852231 0.0001
R-squared 0.993830 Mean dependent var 9.930381
Adjusted R-squared 0.993213 S.D. dependent var 1.099062
S.E. of regression 0.090543 Akaike info criterion -1.844882
Sum squared resid 0.163960 Schwarz criterion -1.696774
Log likelihood 24.21614 F-statistic 1610.802
Durbin-Watson stat 1.878204 Prob(F-statistic) 0.000000
Inverted AR Roots .62
从表（6）可以看出，这时du<DW=1.878204<4-du,得到了明显改善。
通过以上分析我们，我们得到如下方程：
LnY = 3.538697+ 0.739543LnX 大学排名
t= (19.96970 ) (36.19683 )
R^2= 0.983486 F=1310.210 DF=24
该模型的经济意义可解释为：对外贸易额每增长1%，则GDP平均增长0.739543%。
做出该模型的散点图如图（1）：
（图中X和Y表示LnX和LnY）
拟和的不是很好，经过分析我们发现进出口额与GDP值的变动在1983年1998年出现了异常情况，导致散点兔出现两个拐点。1983年对外贸易的增幅为59.85显然比相邻年份小，但GDP值似乎没有受到影响，这与改革之初对外贸易不太稳定的实际情况相吻合；1998年对外贸易出现了负增长为—109亿元，对于1998年进出口额的负增长，GDP的增长为3882.6虽然受到影响但没有像对外贸易额那么剧烈。东南亚金融危机导致对该地区和香港台湾的进出口额受到影响，以及国内爆发100年不遇的大洪水可以解释对外贸易额的锐减。现在我们将剔除这个数据再次进行OLS估计，（表中样本78到2000表示的是78到2001的数据剔除83和98年后的OLS估计）来看看情况会如何变化。
表（7）
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/13/03 Time: 12:14
Sample: 1978 1999
Included observations: 22
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
X 0.728822 0.020918 34.84266 0.0000
C 3.628446 0.181152 20.02985 0.0000
R-squared 0.983793 Mean dependent var 9.847123
Adjusted R-squared 0.982982 S.D. dependent var 1.114807
S.E. of regression 0.145429 Akaike info criterion -0.931756
Sum squared resid 0.422989 Schwarz criterion -0.832570 （科教论文网 lw.nseaC.Com编辑发布）
Log likelihood 12.24931 F-statistic 1214.011
Durbin-Watson stat 0.526996 Prob(F-statistic) 0.000000
得到更佳的效果：
可决系数和修正可决系数更高，且T统计值仍然很理想
LnY = 3.628446+0.728822LnX
t= (20.02985 ) (34.84266 )
R^2=0.983793 F=1214.01 DF=22
该模型的经济意义可解释为：对外贸易额每增长1%，则GDP平均增长0.733091%。作出散点图。（图中X和Y表示LnX和LnY）
98年处拐点被修匀，但早期散点仍然不是很平滑，从理论上可解释为改革初期由于开放程度不够高，对外贸易的变动对GDP增长的影响力度不够大。因此可以认为：长期内，一个对外开放的国家当国家外部经济环境没有重大变化的情况下，国家对外贸易与GDP确实存在对数线性相关关系，可以用最初的模型Lny=C+C2Lnx+u0进行拟和。表明，一个开放国家的对外贸易额在很大程度上是对国内产业情况的综合反映，会在很大程度上影响它的GDP值，可以借助一个对外开放的国家或者地区对外贸易额来研究其总体经济状况。