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中国经济增长的影响因素实证分析
引言:一直以来,各国都试国寻找最有效的发展途径和最便捷的快速增长方式,努力寻找解决本国财富与知识增加、提高民众生活的“安全出口”。由于各国的经济、政治、文化及各种背景的不同,我们很难找到他们完全一致的发展道路,完全相同的发展轨迹。但是,教育却能成为其中主要的安全出口,不管是二战战败国日本,还是战胜国美国;不管是在欧洲还是亚洲,几乎所有经济发展较快、民众生活水平提高较快的,无一不把教育当做他们解决问题的重点,而对教育的重视也给这些国家带来较高的回报,国民素质的提高、综合国力的增强、加快发展的科学技术等,无一不与教育的发展有关。无论对于个人还是国家而言,教育都是创造知识和传播知识的关键。通过教育,人们的文化水平得到提高,相应的提高了劳动生产率,从而带来GDP的增长和整个社会经济的发展。教育投资和物质资本投资都是经济增长不可或缺的因素。
内容摘要:“科教兴国”作为中国长期基本国策,有其重要意义,而教育是此基本国策的有效实施途径,因此考虑教育对社会经济发展的影响至关重要。
本文重点从教育投入及其他一些因素着手分析,并使用经济计量的方法建立模型,以揭示教育投入的增长和经济增长的相关关系。
关键词:GDP 消费价格指数 职工 自相关 多重共线性
一.理论叙述:
<一>几种具有代表性的研究教育影响经济的理论、方法:
舒尔茨的余数分析法:舒尔茨是把柯布—道格拉斯生产函数中资本的投入分解为物质资本投入和人力资本投入,通过计算社会积累的教育资本量及其收益率来衡量教育的社会经济效益。 (科教范文网http://fw.ΝsΕΑc.com编辑)
丹尼森的经济增长因素法:丹尼森不象舒尔茨那样,把教育资本的增加看作是国民经济的增长,而是把教育当作提高劳动力质量的一个因素,以劳动的多少作为简化劳动的尺度,来确定教育对经济增长的贡献。
斯特鲁米林劳动简化法:这种方法依据马克思劳动价值论中复杂劳动等于倍加的简单劳动的原理,按照一定的比例关系,把多种不同程序的复杂劳动折算为同一的简单劳动,标志着劳动者由于受教育程度的提高而导致的劳动复杂程度,或熟练程序的提高,如果计算出劳动复杂度的提高而引起的国民收入增量,就能计算出教育对国民收入增长所做的贡献。
在发展经济学的学习中,对教育成本——收益分析的内部收益率法有了初步了解,根据哈夫曼和沃尔夫在1984年所做的研究表明,使用收益率法计量教育教育的价值大约只能捕捉到教育价值的一半。
上诉计量方法所测量的教育投资的经济效益,是用教育投资所引起的国民生产总值的增长量来反应的,其中包括因教育而增加的个人所得收入以及由教育引起所得增加而增加的利税额,通过这些计量方法所衡量的教育对国民经济的作用,只是教育的直接收益,属于其内部作用。
〈二〉、文章依据理论的叙述:
教育作为一个部门,与经济中其他部门的联系是重要的,而要估计教育对非教育部门的影响,就需要关注教育对非教育部门的基础性影响作用,即外溢作用。
教育对经济增长的影响可以分为内部作用和外溢作用按照卢卡斯的定义,教育的内部作用是“个人的能力资本对其生产力(率)的作用”(1988),可以表述为:由教育带来的货币收入的增加;而教育的外溢作用,其内容相对复杂:(1)提高子女的品质(指健康状况、认识能力的发展、接受教育的程度、选择的职业性质、未来收入等);(2)提高家庭内部劳务生产的生产率;(3)有助于改善受教育者本人的健康状况;(4)改善配偶和家庭成员的健康状况;(5)降低生育率;(6)提高消费者选择效率;(7)提高劳动力市场双向选择的效率;(8)婚姻选择更具有效率;(9)提高储蓄率;(10)降低犯罪率;(11)提高社会和谐程度;(12)促进技术进步与传播。
(转载自http://www.NSEAC.com中国科教评价网)
三.计量经济模型的建立
设定经济模型如下:
其中,Y:GDP
:就业人数
:教育投入
:消费价格指数
:职工平均工资
:高等院校在校生人数
:固定值
:随机扰动项
:系数(i=1,2,3,4,5)
四.模型的求解和检验
我们利用EVIEWS软件,分别用最小二乘法进行回归分析,并针对其中的多重共线性、异方差和自相关进行了统计检验,最后进行修正再来估计参数。
1.最小二乘法回归分析:
用OLS法进行最小二乘估计,结果如图:
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 05/08/05 Time: 21:07
Sample: 1985 2003
Included observations: 19
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -54237.16 23513.39 -2.306650 0.0382
X1 0.468305 0.228991 2.045080 0.0616
X2 27.37488 14.45704 1.893533 0.0808
X3 397.2618 160.4383 2.476104 0.0278
X4 1.401707 5.771030 0.242887 0.8119
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 05/08/05 Time: 21:20
Sample: 1985 2003
Included observations: 19
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -59212.11 11152.58 -5.309273 0.0001
X1 0.515788 0.115168 4.478557 0.0005
X2 30.86898 1.385218 22.28456 0.0000
X3 430.4021 81.51619 5.279958 0.0001
X5 -94.88078 7.712977 -12.30145 0.0000
R-squared 0.997482 Mean dependent var 51088.61
Adjusted R-squared 0.996762 S.D. dependent var 35774.57
S.E. of regression 2035.651 Akaike info criterion 18.29595
Sum squared resid 58014264 Schwarz criterion 18.54449
Log likelihood -168.8116 F-statistic 1386.307
Durbin-Watson stat 1.811326 Prob(F-statistic) 0.000000 (转载自中国科教评价网http://www.nseac.com)
回归模型初步确定为:
Y=-59212.11+0.515788X1+30.86898X2+430.4021X3-94.88078X5
(-5.309273)(4.478557)(22.28546)(5.279958)(-12.30145)
R^2=0.996762
可以看出所有解释变量的T检验值都很显著。
2.多重共线性分析:
下面我们进行多重共线性的检验。通过Eview软件分析得出解释变量就业人数X1,教育投入X2,消费价格指数X3,高等院校在校生人数X5之间的简单相关系数矩阵如下:
X1 X2 X3 X5
X1 1.000000 0.788246 -0.523152 0.659876
X2 0.788246 1.000000 -0.605328 0.957572
X3 -0.523152 -0.605328 1.000000 -0.518727
X5 0.659876 0.957572 -0.518727 1.000000
由上表可以看出X1、X2 、X3、X5都是高度相关,它们之间存在严重的多重共线性,须对其进行修正。
(1).采用逐步回归法以剔除部分因素,使模型的拟合效果更好。下面我们运用OLS方法逐一求Y对X1、X2 、X3、X5的回归。
首先选取X1,回归结果如下:
可以看出X3的T检验值仍然不显著,于是去掉X3,再做OLS分析,结果如下:
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 06/05/05 Time: 18:51
Sample: 1985 2003
Included observations: 19
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -201438.7 34922.34 -5.768192 0.0000
X1 3.877313 0.532380 7.282984 0.0000
R-squared 0.757288 Mean dependent var 51088.61
Adjusted R-squared 0.743011 S.D. dependent var 35774.57 大学排名
S.E. of regression 18135.60 Akaike info criterion 22.54844
Sum squared resid 5.59E+09 Schwarz criterion 22.64786
Log likelihood -212.2102 F-statistic 53.04186
Durbin-Watson stat 0.308916 Prob(F-statistic) 0.000001
再选取X2,结果如下:
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 06/05/05 Time: 18:56
Sample: 1985 2003
Included observations: 19
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 11382.12 3203.560 3.552961 0.0024
X2 18.63862 1.145754 16.26756 0.0000
R-squared 0.939638 Mean dependent var 51088.61
Adjusted R-squared 0.936087 S.D. dependent var 35774.57
S.E. of regression 9044.167 Akaike info criterion 21.15693
Sum squared resid 1.39E+09 Schwarz criterion 21.25634
Log likelihood -198.9908 F-statistic 264.6334
Durbin-Watson stat 0.166515 Prob(F-statistic) 0.000000
再选取X3,结果如下:
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 06/05/05 Time: 18:57
Sample: 1985 2003
Included observations: 19
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 339816.5 99558.12 3.413248 0.0033
X3 -2682.951 922.8997 -2.907089 0.0098
R-squared 0.332054 Mean dependent var 51088.61
Adjusted R-squared 0.292763 S.D. dependent var 35774.57
S.E. of regression 30085.47 Akaike info criterion 23.56077 (科教作文网http://zw.NSEaC.com编辑发布)
Sum squared resid 1.54E+10 Schwarz criterion 23.66019
Log likelihood -221.8273 F-statistic 8.451165
Durbin-Watson stat 0.344662 Prob(F-statistic) 0.009814
再取X5,结果如下:
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 06/05/05 Time: 18:58
Sample: 1985 2003
Included observations: 19
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 7467.306 7469.544 0.999700 0.3315
X5 117.0099 16.49007 7.095781 0.0000
R-squared 0.747588 Mean dependent var 51088.61
Adjusted R-squared 0.732740 S.D. dependent var 35774.57
S.E. of regression 18494.45 Akaike info criterion 22.58763
Sum squared resid 5.81E+09 Schwarz criterion 22.68704
Log likelihood -212.5825 F-statistic 50.35011
Durbin-Watson stat 0.146730 Prob(F-statistic) 0.000002
由以上这些表所显示的数据,结合经济意义和统计检验选出拟合效果最好的一元线性回归方程。经分析,在四个一元回归模型中教育投入X2的t值最大,对Y线性关系强,拟合程度好,因此把X2作为基本变量,得如下模型:
Y=11382.12+18.63862X2
(3.552961) (16.26756)
R2=0.939638,Ř2=0.936087,F=264.6334
(2).逐步回归。将X1、X3、X5逐个加入回归分析可得如下这些表:
表1.
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 06/05/05 Time: 20:12
Sample: 1985 2003
Included observations: 19
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
Dependent Variable: E2
Method: Least Squares
Date: 05/08/05 Time: 21:43
Sample(adjusted): 1988 2003
Included observations: 16 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. (科教论文网 lw.nSeAc.com编辑发布)
C 1924079. 1863160. 1.032696 0.3221
E2(-1) 0.115201 0.288414 0.399430 0.6966
E2(-2) 0.299332 0.277938 1.076976 0.3027
E2(-3) -0.003290 0.287969 -0.011425 0.9911
R-squared 0.111640 Mean dependent var 3324693.
Adjusted R-squared -0.110450 S.D. dependent var 4860014.
S.E. of regression 5121381. Akaike info criterion 33.94806
Sum squared resid 3.15E+14 Schwarz criterion 34.14121
Log likelihood -267.5845 F-statistic 0.502677
Durbin-Watson stat 1.991352 Prob(F-statistic) 0.687550
由上表数据可得,(n-p)*R^2=1.78624<χ20.05(3).说明无异方差。
4,自相关检验:
再进行下一步自相关的检验
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 06/06/05 Time: 10:58
Sample: 1985 2003
Included observations: 19
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 11382.12 3203.560 3.552961 0.0024
X2 18.63862 1.145754 16.26756 0.0000
R-squared 0.939638 Mean dependent var 51088.61
Adjusted R-squared 0.936087 S.D. dependent var 35774.57
S.E. of regression 9044.167 Akaike info criterion 21.15693
Sum squared resid 1.39E+09 Schwarz criterion 21.25634
Log likelihood -198.9908 F-statistic 264.6334
Durbin-Watson stat 0.166515 Prob(F-statistic) 0.000000
在0.05的显著性水平下,查Durbin-Watson表n=19,k=1得到下限临界值为dl=1.180,上限临界值du=1.401,所以根据公式得到无自相关区间为(1.401,2.699)。因为D-W统计量为0.166515,D-W〈dl,所以,X2具有正自相关性。下面要对其修正 (科教作文网 zw.nseac.com整理)
5自相关修正
(1)由DW值为0.166515,根据ρ=1-DW/2计算出ρ=0.9167425
Dependent Variable: DY
Method: Least Squares
Date: 06/06/05 Time: 11:17
Sample(adjusted): 1986 2003
Included observations: 18 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 3798.092 1013.730 3.746651 0.0018
DX2 12.42815 1.594479 7.794493 0.0000
R-squared 0.791542 Mean dependent var 9929.038
Adjusted R-squared 0.778514 S.D. dependent var 5764.977
S.E. of regression 2713.134 Akaike info criterion 18.75404
Sum squared resid 1.18E+08 Schwarz criterion 18.85297
Log likelihood -166.7863 F-statistic 60.75412
Durbin-Watson stat 0.564633 Prob(F-statistic) 0.000001
结果为DY=3798.092+12.42815DX2
T=(3.746651) (7.794493)
R^2=0.791542 F=60.75412,DW=0564633
这时,我们发现经过用广义差分法后,DW值有所提高,但仍然存在自相关性
(2)Cochrance-Orcutt迭代法
Method: Least Squares
Date: 06/06/05 Time: 11:22
Sample(adjusted): 1986 2003
Included observations: 18 after adjusting endpoints
Convergence not achieved after 100 iterations
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -4020984. 4.01E+08 -0.010028 0.9921
X2 9.378280 4.692899 1.998398 0.0641
AR(1) 1.000699 0.070593 14.17560 0.0000
R-squared 0.994674 Mean dependent var 53427.47
Adjusted R-squared 0.993964 S.D. dependent var 35285.33 (科教论文网 lw.nSeAc.com编辑发布)
S.E. of regression 2741.414 Akaike info criterion 18.82135
Sum squared resid 1.13E+08 Schwarz criterion 18.96974
Log likelihood -166.3921 F-statistic 1400.680
Durbin-Watson stat 0.622211 Prob(F-statistic) 0.000000
Inverted AR Roots 1.00
Estimated AR process is nonstationary
从表中可以看出DW=0.622211,还是落在了正自相关区域
(3)利用对数线性回归修正自相关
Dependent Variable: LY
Method: Least Squares
Date: 06/06/05 Time: 11:29
Sample: 1985 2003
Included observations: 19
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 4.008062 0.260173 15.40540 0.0000
LX2 0.898408 0.035523 25.29059 0.0000
R-squared 0.974110 Mean dependent var 10.53521
Adjusted R-squared 0.972587 S.D. dependent var 0.865725
S.E. of regression 0.143338 Akaike info criterion -0.947922
Sum squared resid 0.349278 Schwarz criterion -0.848508
Log likelihood 11.00526 F-statistic 639.6141
Durbin-Watson stat 0.166743 Prob(F-statistic) 0.000000
从表中可以看出, DW值越来越小,还是落在正自相关区域
同时考虑Cochrance-Orcutt迭代.
Dependent Variable: LY
Method: Least Squares
Date: 06/06/05 Time: 11:31
Sample(adjusted): 1986 2003
Included observations: 18 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 10 iterations
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 6.191256 1.912245 3.237690 0.0055
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