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三、中国商业从次贷危机中得到的启示
第一，商业银行要扮演好自己的角色，把握好信用风险关口。商业银行主要的业务是信贷业务，影响最大的还是信用风险。所以，一定要强调信贷业务经营中的风险控制，强调审慎、稳健的，业务管理上要加强、行业和区域研究，准确掌握客户信息，选择好市场和客户，把握第一还款来源，确保偿付能力，在调整周期更应严格准入标准，并做好贷款担保和抵押的动态管理，不断提高风险预警监控能力，保持信贷业务持续稳定发展。我们注意到，由于在未来几年仍将持续增长，预计将支撑中国机构有时间和空间进一步完善其内部风险管理，或会让房地产贷款风险实现软着陆，从而对中国金融市场的稳定发展构成缓冲因素。
第二，在经营中强化风险管理。银行是经营风险的特殊行业，管理风险是银行最基本的日常工作。在考核目标的导向上，西方商业银行都是按实际产品、按部门核算，前台部门实行事业部制，是相对独立的利润中心，总行对事业部占用的经济资源进行全面核算，并按照“经风险调整的资本收益率(RAROC)”考核其经营业务，将当期的风险从收益中扣除。中小商业银行应选择适当的时机对各行经营效益考核由目前按账面利润考核，改为经风险调整后的收益来考核。
鉴于目前对各支行各部门采用风险资本项目计算有一定的困难，因此考核各行利润时，可以在收益中扣除预期损失后作为最终利润来考核。RAROC纳入银行的资产经营和管理必将在测算公司客户的贷款价格、综合收益的情况，确定对客户、行业以及银行客户经理的业绩排名，从而为制定产品价格、授信投入与产出配比提供重要的参考依据，实现风险和收益的平衡，有效配置经济资本，同时也可以促使业务管理手段和水平的整体提升。 本文来自中国科教评价网
第三，建立内部评级体系是商业银行风险管理的重点和难点。中国商业银行应借鉴巴赛尔新资本协议的相关内容，努力达到新的监管标准要求。新协议对风险的内部测算规定了最低标准，只有都达到了最低标准的银行才具备内部评级法的资格。
内部评级法作为一种科学的信用风险评级方法，已经成为世界银行开展风险管理的主流模式，要为内部评级法的实施积极创造条件，需抓紧做好各项基础性工作。一是做好数据采集和保护工作。实施巴塞尔新资本协议的重要基础就是银行数据库的支持，内部评级法对数据质量、完整性和观察期有明确要求。二是尽早建立并完善客户信用评级系统。目前，中国大型商业银行已有自己的客户信用评级系统，为此中小银行也应尽快建立自己的客户信用评级系统。三是积极推进债项评级工作。债项评级是信贷风险管理的基础，也是内部评级的一项重要内容，其实质是基于贷款违约损失率所进行的评级。四是以正确的态度对待资本充足率的要求。资本充足率是衡量商业银行安全性的一个重要标准而不是唯一标准，中小型商业银行，要结合本地金融的现实，对新资本协议的影响作出整体判断。五是快速推进信息系统的建设。信息系统的支持在很大程度上是推进各项业务工作顺利实现的基础。根据分析工具所采用的模型和数据需要有先进的信息技术予以支持，如评级规则引擎和数据集市等。
第四，处理好创新和规范、发展的关系。次贷危机中破产和受损金融机构最大的教训就是没有把握好创新的“度”。在风险不清的情况下盲目跟进，进入不熟悉和缺乏足够风险控制措施的业务领域。
美国的金融机构在此次危机中可以说是集体迷失了，但机构反应不同也导致了最终的命运迥异，有的大型投行存活了下来，很大程度上是因为他们及早撤离，受了伤但毕竟没有倒下去。境内银行上市以后，对业务和管理创新提出了更高的要求，而创新一定要建立在长期、稳健的发展战略规划之上，树立风险管理理念和风险管理，按照严格监管标准，确定金融机构的整体风险承受水平，据此确定业务发展规模，并集中主要资源发展熟悉并具有优势的业务。谨慎进人不熟悉的领域，少接触看不清的业务。推进创新和发展新业务时，打好与之相适应的管理架构、信息资源和人员基础。
四、小结
次贷危机是对现代风险管理技术发展的一次沉重打击，但它不会改变现代风险管理发展的基本趋势，更不会阻碍现代风险管理的继续发展。次贷危机让人们回到对风险管理发展正确认识和审慎应用的轨道，从而更加稳健地增加经济体系整体的风险承担能力和系统的稳定性。
中国金融企业的国际化是一个发展趋势，相信这次不会是最后一次，在今后融入国际化的过程中，中国的金融企业如何少出问题将是一个重大的。面对国际金融动荡局面和国内经济调整因素，一定要认真接受监管部门的监管，贯彻全面风险管理战略，提升风险管理和监控能力，在各项业务中合规、审慎运作，实现长期可持续发展。