从风险调整后的资本回报率本质看商业银行提高(2)

2015-09-20 01:07

导读：从数学表达式可以十分清楚地看到，RAROC与夏普比率在本质上是一致的。二者的不同点只是：前者的分子是针对预期损失的溢价，而后者则是针对无风险利

　　从数学表达式可以十分清楚地看到，RAROC与夏普比率在本质上是一致的。二者的不同点只是：前者的分子是针对预期损失的溢价，而后者则是针对无风险利率的溢价。因此，RAROC的理论根源是现代资产组合理论。RAROC的本质内涵要求商业银行必须根据单笔资产的风险收益特性和相关性，来确定各项资产的敞口水平，使得自身的资产组合位于有效组合边界上，不断优化提高资产和资本经营的效率。共2页: 1 [2] 下一页论文出处(作者):
对我国商业银行代销开放式基金问题的思考
我国股份制商业银行的贷款行为分析

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