商业银行利率风险管理对策(1)(2)
2017-04-06 01:07
导读：由于银行与客户之间的信息不对称，银行通常不能直接评估借款项目的风险程度和贷款人的道德品质，借款人获得贷款后有可能从事高风险项目。如果银行
由于银行与客户之间的信息不对称，银行通常不能直接评估借款项目的风险程度和贷款人的道德品质，借款人获得贷款后有可能从事高风险项目。如果银行提高利率，企业在投资决策时会筛选掉低风险项目，结果将提高信贷市场的平均风险。高利率的结果是高风险项目挤出低风险项目，产生“逆向选择”现象，使信贷市场贷款项目整体质量下降，从而提高了项目的违约概率。
我国商业银行主要经营存、贷款业务，利率风险头寸很大，并呈快速上升的态势，面临的利率风险很高。2005年底，我国银行业金融机构资产总计37万亿元，其中贷款占6O％左右；负债中存款占80%左右。金融机构利息收入和金融机构往来收入占总营业收入的85%左右， 利息支出和金融机构往来支出占营业支出的65%左右。资产、负债以及收入的利率敏感性都很强。商业银行资产负债期限不匹配，使得重新定价风险成为近一个阶段最主要的利率风险。
在利率市场化条件下，利率风险是商业银行面临的最重要的风险之一。利率风险具有隐蔽、复杂、难以精确计量等特点，按照审慎原则有效管理利率风险对于银行的安全和稳健经营至关重要。商业银行资产负债管理的核心，就是确定银行能够承受的利率风险限度，并寻求资产负债在数量、期限、利率方面的协调。将利率风险控制在事先规定的限度内，提高银行净利息收入。
二、我国商业银行利率风险管理中存在的问题
按照巴塞尔委员会的要求考察，目前我国商业银行利率风险管理机制建设尚处于初级阶段。无论是风险意识、管理架构，还是人员素质、风险控制技术等都有待于进一步完善和提高。我国商业银行利率风险管理主要存在以下问题。
（一）对利率风险管理重视不够，利率风险管理方法和手段落后
本文来自中国科教评价网
我国长期实行利率管制政策，导致商业银行的竞争主要存贷款规模扩张的竞争，在经营决策中普遍关心信用风险和流动性风险，并未对利率风险给予足够的重视。也缺乏有效的避险工具。商业银行基本上不能根据自身的资金实力、资金成本、供求关系自主制定不同的利率来调节资产负债结构，表内资产负债结构单一，表外的金融衍生产品匮乏。
（二）缺乏完备高效的利率管理机制
一是利率决策机构缺位，目前各商业银行尚未建立完整的利率风险管理决策机构，常常是指定某一部门负责执行中央银行的利率政策，缺少商业银行自身的利率政策及其有效的决策机制。二是利率体系构成中重要决策因素缺失。近几年，对高端客户贷款的营销中价格竞争成为主要手段，而银行对金融产品的定价需要考虑的因素、遵循的原则、操作的程序等方面相对缺乏。
（三）利率风险的避险机制尚未建立
一是由于各商业银行对利率敏感性缺口分析技术等手段的运用缺乏资产负债期限、数量结构等详细的基础数据支持。二是尚未建立科学合理的利率风险评判系统，对利率风险的识别、测度不能进行正确的衡量、分析。三是潜在的利率风险报告机制、反馈机制尚未建立，商业银行只能被动应对风险的发生。四是缺乏有效的利率风险补偿机制。五是缺乏有效的利率风险避险工具。
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对中外资银行信贷管理的比较与思考
ＢＰＲ在银行业中的应用
