基于ＥＧＡＲＣＨ模型的交易所国债市场波动性(3)
2017-08-27 02:30
导读：参考文献： [1] 唐旭.中国国债市场金融功能分析[J].新金融，2005，(4). [2] 黄后川，陈浪南.中国股票市场波动率得到评估及特性分析[J].经济研究，2003，(2)
参考文献：
[1] 唐旭.中国国债市场金融功能分析[J].新金融，2005，(4).
[2] 黄后川，陈浪南.中国股票市场波动率得到评估及特性分析[J].经济研究，2003，(2).
[3] 王燕辉，王凯涛.股票交易量对收益率波动性的影响——对深市各股的实证分析[J].金融研究，2004，(12).
[4] 王佳妮、李文浩.GARCH模型能否提供好的波动率猜测[J].数目经济技术经济研究，2005，(6).
