关于商业银行信贷风险管理的几点思考(2)
2017-08-30 01:58
导读：第二，信贷风险管理机制的建设同时也依赖于信贷管理各个环节的明确分工和科学地设置信贷管理组织机构。 在机构设置上，很多商业银行没有建立如“
第二，信贷风险管理机制的建设同时也依赖于信贷管理各个环节的明确分工和科学地设置信贷管理组织机构。
在机构设置上，很多商业银行没有建立如“总行风险管理委员会-总行风险管理部-分行风险管理部-基层行风险管理部”的垂直管理线路，未能真正做到“审贷分离”“评审分离”，以致风险管理受到分行管理层的不正当干预的情况时有发生。
针对上述情况，各商业银行必须改变长期以来以地区分行为主体的
行政管理模式，建立以业务单元为主线的、更为专业化的垂直管理模式。首先.要通过人事和财务两条线的垂直化管理实现风险管理的独立运作，减少地方政府和分行管理层对风险管理的不正当干预，提高风险信息的畅达程度，增强风险政策的贯彻力度。要实行总行风险管理委员会-总行风险管理部-分行风险管理部-基层行风险管理部的垂直管理线路.上级风险管理机构负责对下一级风险机构负贵人的任职资格任职期限及任职绩效进行审批考核。其次.要将风险管理职能进一步向总行本部集中，减少不必要的中间层级，逐步形成横向延展、纵向深入的扁平化矩阵模式。第三提高风险管理的专业化水平，在总行本部设立专业化评估中心和审批中心，实行专职审批人和风险经理制度不仅要实现“评审分离”和“审贷分离”还要建立对审批人和风险经理的长期考核和监督机制。要将风险评估和授信审批权归集到风险管理部门，实现集中的专业评估和专职审批。在此基础上建立贷后管理中心，加强事后监督.控制操作风险。同时.建立重大风险事项管理和应急处理机制实现对全行风险的统筹和集约化处理。
第三，加大科技投入，加快风险量化系统建设的步伐，弱化个人在整个审贷过程中的影响。
中国大学排名 我国商业银行现行的审贷方法仍主要依赖审贷经理的个人主观判断，有很强的个人偏好性，“长官意志色彩”较浓。风险评估缺乏
系统科学的定量分析模型，信用风险分析主要停留在传统的比例分析阶段，缺乏建立在统计分析和人工智能等现代科学方法基础上的信用风险量化测量工具，如缺乏对企业违约风险分析模型、企业破产失败预警模型等科学定量模型的开发和使用。由于缺乏科学的信贷风险评估工具，实际工作中在各种风险处罚的制度约束下，多数审贷人员在评审过程中选择的是风险回避，而不是去经营风险。
科技进步是推动风险管理机制建设的重要途径。我国商业银行应加快改进风险计量的方法、技术和手段大幅度提高风险管理的技术含量，向科学化、精细化的管理模式迈进。这要求我国银行业借鉴国际先进经验，启动技术创新机制加快系统平台和工具体系的建设。首先是加强风险管理信息化建设，建立信贷管理信息系统形成以客户为中心的业务信息平台在信息采集、信息共享、业务处理数据控制和风险控制等方面实现全面优化。其次是全面更新客户内部评级体系，以巴塞尔新资本协议为导向.引入先进的计量经济学方法设计开发客户违约概率模型提高信用风险计量的科学性。再次是在贷款五级分类的基础上进一步研发以预期损失率为基础的12级分类系统.提高贷款定价和限额设定的精确度。同时通过VaR，AMA等分析技术实现对市场风险、操作风险的数据整合与风险计量。最后在上述步骤的基础上，引入KMV，Creditmetrics，Riskmetrics等国际上较为成熟的工具软件，实现对不同行业、不同区域、不同产品的组合分析和集成化管理。
第四，原粗放经营模式下的内部评价和考核体系导致了各商业银行盲目追求规模扩张和短期效益，在风险管理上没有实时反映风险量，给决策者提供风险管理战略提供依据，也就不能起到对风险总量进行控制的作用。建立以经济资本为基础的内在评价体系和约束机制可以在一定程度上解决这个问题。
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国内各商业银行目前的考核指标的设置仍体现在账面利润、收息率和逾期率等表面上的指标。作为被考核的基层行必须完成存款量、贷款量等任务指标，导致各基层行为完成任务追求短期效益，不注意流动性风险。具体体现为贷大、贷垄和贷款期限长。如中部某大型城市商业银行中长期贷款占贷款总额的50％，前10名的贷款占总贷款的30％，且这10笔贷款额均超过了该银行注册资本的10％，使得风险集中度很高。
