论我国商业银行经济资本管理的经验比较与启示(5)
2017-08-31 03:07
导读：（二）积极构建高素质的现代银行运营管理团队。我国商业银行要顺利进行战略调整，就应吸收和培养一大批业务精湛、经验丰富、素质过硬并精通现代银
（二）积极构建高素质的现代银行运营管理团队。我国商业银行要顺利进行战略调整，就应吸收和培养一大批业务精湛、经验丰富、素质过硬并精通现代银行运营规律的高素质人才，由他们组成商业银行运营管理的团队。同时，还应加大资本和风险管理方面专业人才的培养和选拔力度，采用多种方式吸引风险资本管理方面的人才，提高资本管理、风险管理岗位人员的素质，使一批真正理解风险管理意义，熟悉经济资本计量、配置的专家能在经济资本管理战略框架内加快推进商业银行实施经济资本管理。
（三）建立科学的经济资本考核体系。随着发行次级债、引进战略投资者和上市，我国商业银行资本充足率达到了一个较高的水平。但是，随着业务的发展，商业银行如果依然单纯追求总量而忽略结构优化，不从根本上改变单纯依靠规模特别是信用规模扩张的增长方式，就必然会导致资本金的急剧消耗，陷入资本金不足的困境。因此，能否建立符合监管规定和本行发展战略的经济资本考核体系，是商业银行走出一条资本节约型发展道路的关键所在。由此，商业银行考核体系中需要包括：一类以经济增加值、风险调整后资本收益率为核心的贡献能力考核指标；一类以分支行市场占有率、营业收入总量、税后利润为核心的竞争能力考核指标。对贡献能力考核指标，先确定不同区域或类别的经营单位的目标值，考核时，将实际值与目标值进行比较，将超过目标值贡献的一部分用于内部激励，这种“自我供给”的激励措施，有利于促进资本绩效的提高。对发展能力考核指标，按照区域同业水平比较确定。这样就可以鼓励分支行向风险权重低、流动性强、资本占用少的项目发展，并关注在区域内的市场竞争能力，从而有利于全行上下增强风险、效益、发展意识，促进资产结构的优化整合和市场竞争能力的提高。
（科教作文网http://zw.ΝsΕAc.com发布） （四）进行银行组织架构和业务流程再造。经济资本管理体系正如一套先进的管理软件，商业银行的组织架构和业务流程必须与之适应，才能发挥作用。所以商业银行要以获取在成本、质量、反应速度等方面显著性的改变为目的，对组织架构和业务流程进行再造。由于经济资本管理的基础是风险管理，国内商业银行一方面形成全面风险管理的理念，明确分离业务营销与风险管理两条线；另一方面，运用制度经济学的契约理论推进银行组织架构的再造，处理好“集权”与“分权”的关系，形成更好地面对市场、面对客户并拥有强大后台支撑的矩阵式结构。另外，我国商业银行的管理层应当根据自身的风险偏好和风险承受能力，明确其发展战略，制定与之相匹配的经济资本约束和配置的战略目标，在制度上落实整个经济资本配置和管理的方法和流程，从经济资本的预算、配置、监控以及绩效考核机制等各方面对不同部门和岗位的职责做出相应的具体要求，使得实际工作有章可循，把银行的经济资本配置政策体现在实际业务过程中。
（五）完善基础数据建设，加快内部评级模型开发。内部评级法中的初级法要求具备5年以上的历史数据，高级法要求具备7年以上的历史数据。显然，在目前的条件下，我国商业银行尚不具备建立高级计量模型所需的数据基础；对新巴赛尔资本协议中提到的很多内部评级方法和风险计量模型，我国商业银行也不完全具备实施条件。所以，商业银行应尽快完善经济资本管理的重要基础：不断完善内部评级体系，提高评级覆盖率和准确性，优化各类评级模型。内部评级体系和风险计量模型的应用很大程度上依赖于数据积累与信息处理系统的完善。因此，我国商业银行应尽快实现各层业务数据和管理信息的集中，积累信用风险和市场风险损失数据，建立操作风险损失数据库，逐步建立起全面综合的数据系统；同时，应不断熟悉和掌握各种先进的风险管理模型，找到国际先进理论和方法与我国银行实际情况的结合点，选择并形成适合我国商业银行现状的经济资本计量和配置的方法。
