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利率调整与我国商业银行利率风险管理(3)

2017-09-25 03:14
　　利率市场化之后，利率风险将成为我国商业银行面临的主要风险。虽然，我国国内的金融衍生产品数量较少，中间业务的规模很小，但伴随着利率市场化的逐步推进，商业银行有必要重视这一业务范围的变化，并将衍生产品定价和中间业务纳入到利率管理中来。除了在观念上要对利率风险管理足够重视外，还应采取如下具体措施。
　　第一，尽快建立利率风险管理机制，实行适宜的缺口管理方法，利用金融工具合理规避风险。利率风险不仅难于事前控制，而且容易迅速传递和扩散。各商业银行要密切关注和监测国内外金融市场利率和汇率动态，运用科学方法与先进技术手段，对本外币利率趋势进行科学和基本准确的预测，通过资产和负债的合理配置以及利率工具的运用，将缺口控制在一定的幅度内。
　　第二，开展价值分析，建立完善的兼顾风险控制和经营效率的金融产品定价机制。资金的定价对外是银行与客户商定借出资金价格的行为，对内是对资产运作风险和预期收益的控制性活动。各商业银行可以以中央银行利率、同业拆借利率等为基准，根据各所在地区经济发展差别和当地竞争差别等因素，通过授权分别规定不同的浮动权限，同时在产品定价的过程中，要综合考虑单个客户给商业银行带来的预期现金流。
　　第三，大力发展中间业务，努力提高中间业务规模。如代理、委托、担保和信息咨询等，中间业务可以调整商业银行的利润结构，在一定程度上规避由利率市场化造成的风险。利率风险并不是完全能够通过银行内部管理解决的，很大程度上要依靠金融衍生工具。因此，金融创新，金融工程技术的发展，对商业银行的竞争力起到了关键的作用。
　　

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　　五、结语
　　
　　利率市场化的推进意味着利率波动将随改革的深入更为频繁，利率风险给银行带来的冲击也更为凸显。因此，货币市场的完善、利率衍生产品的推行对商业银行的风险管理有着至关重要的作用。目前已推出了利率互换（掉期）试点，相信利率期货和期权的推出也已经为期不远。
　　
　　【参考文献】
　　[1] 宋清华、李志辉：金融风险管理[M]，北京，中国金融出版社，2003。
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　　[5] Anthony M Santomero：Commercial Bank Risk Management：An Analysis of the Process[R]，The Wharton FinancialInstitutions Center。
　　[6]郑振龙：金融工程[M]，北京，高等教育出版社，2006。