对金融风险统计监测预警指标体系的思考(2)
2017-10-04 03:43
导读：以上两种方法是传统的多指标综合评价方法，在此时应该注意两点：一是金融风险统计监测指标有正指标和逆指标，对于正指标(即指标数值越大，风险越
以上两种方法是传统的多指标综合评价方法，在此时应该注意两点：一是金融风险统计监测指标有正指标和逆指标，对于正指标(即指标数值越大，风险越大，如损失贷款串)可直接代入公式计算其系数和功效系数，对于逆指标(即指标数值越大，风险越小，如资本充足率)，应取其指标值的倒数代入公式进行计算。经过这样的处理之后，所得出的综合指数或功效系数越大，表明风险越大，反之则相反。二是这两种方法在具体应用之前首先必须确定各指标的权重、各指标的标准值、满意值和不允许值，而这些数值的确定不可避免地存在较大的主观性，因此，最后得出的综合度量结果可能不够精确和客观。 (3)数学模型法 这种一般需借助机完成，在此仅作简单介绍。前面建立了风险统计监测预警指示体系，用Xi表示指标i的数值，G表示金融风险，假设G为X的连续函数，则它们之间的关系可表示为：
上式中是二次系数矩阵，是对称矩阵。是一次项的系数向量，至于A和B的确定，则一般借助风险管理信息系统软件在电子计算机上完成，在此不详述。 上面分别用三种方法反映了金融的综合风险度，但根据世界各国的经验，金融风险到危机阶段主要是由各种风险中的某一种风险起着催化剂的作用，而导致破产或危机的爆发，为此，我们还应计算出每一种风险的大小，计为Hj，当Hj达到引起危机的地步时，上述的综合风险度G(X)就由Hj来表示。因此我们的综合风险度就应表示为M(X)，即：M(X)；Max[G(X),Hj]，(j＝1，…n,n为风险种类的数量)。 2．综合度量的 对金融风险进行综合度量是金融风险管理的一部分，其目的是尽早地发现金融风险，从而及时采取有效措施防范和化解风险，其应用主要包括以下两个方面： (1)可进行风险大小的纵向和横向比较。通过对风险的综合度量，可以使金融系统从总体上把握自己面临的风险，防止对风险状况的片面考察；通过对不同时期风险的综合度量，可以反映金融风险状况的发展趋势；通过对同一时期不同金融主体风险的综合度量，可以反映金融主体风险管理水平的高低，从而找出差距，经验与教训。 (2)可以用于风险状况的预警监测。金融风险预警是风险监测中的突变，利用它可以便我们防患于未然，这对于我们这样一个尚处于金融变革阶段的国家是非常必要的。 先取定一串数值，G1＜G2＜…＜Gs，将风险划成S 1区来进行度量和评估，根据得到的综合风险度M(X)并结合实际，可以用表1来判断并预报风险情况。
