浅谈新加坡星展银行的风险管理与启示(2)
2014-12-13 01:09
导读：DBS的严格信用风险管理程序,是把风险管理融入业务管理程序之中,但却保持信用风险评估的独立与正当性。它的核心信用风险政策阐明了该行及其附属公司
DBS的严格信用风险管理程序,是把风险管理融入业务管理程序之中,但却保持信用风险评估的独立与正当性。它的核心信用风险政策阐明了该行及其附属公司在执行信用风险管理活动方面的原则。它确保整个集团对承担信用风险保持一致性,也为不同信用管理部门规划其个别业务的附加信用政策提供指导。其信用风险管理委员会讨论和决定各个层面的信用风险以及包括信用风险评估和对限额、政策、例外事项和其他程序的遵守;评估整个集团的风险回报抵换;辨认、衡量及监测信用风险组合,这包括特别贷款及资产审查情况,影响信用组合的特定风险集中和信用趋向;以及根据部门、业务单位和区域的区分,提出信用限额和信用政策的建议。此外,风险管理委员会也负责监督在新巴塞尔资本协议框架下,信用风险不同层面的持续性监控。
1.3 交易市场风险管理 据中国银监会已经发布的《商业银行市场风险管理指引》,市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。市场风险存在于银行的交易和非交易业务中。这包括利率风险、外币汇率风险(包括黄金)、股票价格风险和信用利差以及它们之间的相互关系和隐含波动率。
DBS采用每日盈利风险方式来估计交易市场风险。根据历史模拟方法计算出VAR,即风险价值。风险价值(Value-at-Risk)是指所估计的在一定的持有期(巴塞尔规定计算取值为最低10天)和给定的置信水平(99%的置信率)下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。并且进行每日压力测试,估算突发小概率极端事件等不利情况可能对其造成的潜在损失,以此提高交易市场风险计算精确度。
1.4 DBS其他风险管理
（科教范文网http://fw.ΝsΕΑc.com编辑） 1.4.1 流动性风险管理(资产证券化) 流动性风险是潜在的收益不稳定性。这是在到期时无法为投资组合资产找到适度成本的资金所引发的风险。资产的流动性对商业银行至关重要,因为商业银行的流动性是整个金融体系乃至整个经济体系对流动性需求的保证,在当前复杂多变的金融环境下流动性风险仍然是商业银行的主要风险之一。
DBS对所有资产负债进行流动性风险管理,以确保即使出现一定不利情况。其监控资产流动性的主要方法是使用对一段连续时间内和所有功能性货币进行观察的到期错配分析(这一分析包括对客户贷款、客户存款和储备资产的行为假定,并通过设想的普通和不利情况进行测试),并为其设置最高累计现金外流限额。同时DBS也运用其他办法如流动性比率、集中度限额和压力限额等管理流动性风险。
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