操作风险管理的相关研究：问题与争议毕业(4)
2017-08-14 01:11
导读：三、操作风险管理对我国商业银行的挑战 从全球范围看，尽管操作风险已经给不少金融机构造成了相当严重的损失，新协议也从制度化的角度对操作风险
三、操作风险管理对我国商业银行的挑战
从全球范围看，尽管操作风险已经给不少金融机构造成了相当严重的损失，新协议也从制度化的角度对操作风险管理提出了近乎标准化的要求，但迄今为止已经建立起有效操作风险管理体系的银行并不多见，操作风险的管理结构、程序、方法、工具和模型也远远没有信用风险管理和市场风险管理那样成熟。２０００年６月，巴塞尔委员会风险管理小组进行的一次调查表明，大部分金融机构对操作风险的量化仍处于初级阶段，多数银行对风险指标的追踪还处于起步阶段（Ｈａｇｇｅｒｔｙ,２００１），还有很多银行根本没有进行这方面的工作。即使追踪数据的银行在风险管理或分配经济资本时对如何使用数据也不十分清楚。同时，多数银行还不具备将风险定义、数据收集、风险评估和管理、资本配置以及管理机制完全统一起来的程序。
国际商业银行在操作风险管理方面尚处于初级阶段，“我国商业银行的操作风险管理尚在起步阶段，定量研究几近于无”（樊欣等，２００３），主要原因是：银行业务类型与国外银行相比有很多空白，银行董事会和管理层对操作风险缺乏足够的重视，全面风险管理的意识和理念尚未真正确立起来；银行内部代理和管理层次过多，风险控制机制不完善，操作风险管理的基础工作相当薄弱；操作风险的管理结构、程序、方法、工具和模型远远没有建立起来甚至处于空白的状态，操作风险管理体系建设明显滞后；操作风险管理人才不足，激励机制不健全，操作风险管理缺乏有力的支持和保障（王廷科， ２００３）。
[参考文献]
[１] Ａｌｅｘａｎｄｅｒ Ｊ． Ｍｕｅｒｍａｎｎ (２００１)，Ｅｘｔｒｅｍｅ Ｖａｌｕｅ Ｔｈｅｏｒｙ ｆｏｒ Ｒｉｓｋ Ｍａｎａｇｅｒｓ．Ｒｉｓｋ Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ,２００１．
（科教范文网http://fw.nseac.com） [２] Ａｎｄｒｅｓ Ｐ． Ｋｎｒｉｔｚｋｅｓ ａｎｄ Ｈａｌ Ｓ． Ｓｃｏｔｔ(２００２), Ｓｉｚｉｎｇ Ｏｐｅｒａｔｉｏｎａｌ Ｒｉｓｋ ａｎｄ ｔｈｅ Ｅｆｆｅｃｔ ｏｆ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ: Ｉｍｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ ｆｏｒ ｔｈｅ Ｂａｓｅｌ ＩＩ Ｃａｐｉｔａｌ Ａｃｃｏｒｄ．Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｓｙｓｔｅｍｓ Ｃｏｌｌｏｑｕｉｕｍ, Ｊｕｎｅ ２６,２００２．
[３] Ｃｈａｒｌｅｓ Ｗ． Ｃａｌｏｍｉｒｉｓ ａｎｄ Ｒｉｃｈａｒｄ Ｊ． Ｈｅｒｒｉｎｇ(２００２), Ｔｈｅ Ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎ ｏｆ Ｏｐｅｒａｔｉｏｎａｌ Ｒｉｓｋ ｉｎ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏｍｐａｎｉｅｓ, Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ．Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ, Ｖｏｌ ８, Ｎｏ．１, Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ ２００２．
[４] Ｃｈｒｉｓｔｉｎｅ Ｍ． Ｃｕｍｍｉｎｇ ａｎｄ Ｂｅｖｅｒｌｙ Ｊ． Ｈｉｒｔｌｅ(２００１), Ｔｈｅ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｓ ｏｆ Ｒｉｓｋ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ｉｎ Ｄｉｖｅｒｓｉｆｉｅｄ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｃｏｍｐａｎｉｅｓ．Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｐｏｌｉｃｙ Ｒｅｖｉｅｗ, Ｆｅｄｅｒａｌ Ｒｅｓｅｒｖｅ Ｂａｎｋ ｏｆ ＮｅｗＹｏｒｋ, Ｍａｒｃｈ ２００１．
[５] Ｈｏｆｆｍａｎ, Ｄ． Ｇ． Ｅｄ(１９９８), Ｏｐｅｒａｔｉｏａｎｌ Ｒｉｓｋ ａｎｄ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｓ． Ｒｉｓｋ Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ． １９９８．
[６] ＩＳＤＡ／ＢＢＡ／ＲＭＡ Ｓｕｒｖｅｙ Ｒｅｐｏｒｔ (Ｆｅｂｒｕａｒｙ ２０００), Ｏｐｅｒａｔｉｏｎａｌ Ｒｉｓｋ－Ｔｈｅ Ｎｅｘｔ Ｆｒｏｎｔｉｅｒ． ｈｔｔｐ:／／ｗｗｗ．ｉｓｄａ．ｏｒｇ．
中国大学排名 [７] Ｊａｍｅｓ Ｌａｍ(２００１), Ｄｅｆｉｎｉｎｇ ａｎｄ Ｍａｎｎａｇｅｉｎｇ Ｏｐｅｒａｔｉｏｎａｌ Ｒｉｓｋ ａｔ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ Ｂａｎｋｓ．Ｒｉｓｋ Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ． ２００１．
