流动性过剩需要商业银行转变增长方式和经营模(3)
2017-08-14 02:21
导读：（二）建立资本约束下的规模增长机制 风险调整后的资本回报率（RAROC）是国际先进银行用于经营管理的核心技术手段，它将风险带来的未来可预计的损失
（二）建立资本约束下的规模增长机制
风险调整后的资本回报率（RAROC）是国际先进银行用于经营管理的核心技术手段，它将风险带来的未来可预计的损失量化为当期成本，直接对当期盈利进行调整，衡量风险调整后的收益大小，使收益与风险匹配，与银行长远盈利目标相统一。以提高风险调整后的资本回报率为目标，引入经济资本管理手段，改革综合经营计划和绩效考评体系。将资本充足计划引领商业银行的年度经营计划，在综合平衡资本总量和结构计划的基础上，以经济资本为核心手段，将资本约束风险、资本要求回报的理念贯穿落实到各类计划中，实现业务发展、风险控制和财务收支计划的有机协调，实现股东价值最大化的核心目标。
（三）加强资产组合管理
从资产的风险属性、期限属性和利率属性出发，立足于经营环境和业务基础，研究资产负债配置的最佳方案，通过加强各类风险限额、资产负债比例指标管理及内部利率调控、产品定价政策等手段，合理控制总量，优化结构配比，降低资产组合的整体加权风险，促进流动性、安全性和盈利性的协调运作。同时，以金融机构间的信贷资产转让市场为平台，积极探索资产组合动态管理，分离、转移、分散信贷风险，改变贷款组合风险特征，降低信贷资产整体风险度。
（四）促进业务结构多元化
从国际上一些银行发展的历史可以看出，非利息收入同银行的优秀程度和发展水平呈正相关系。越优秀的银行，非利息收入占比越高；同一个银行，发展水平越高，非利息收入占比越高。中间业务发展水平已成为评价银行优劣的重要标准，成为银行管理水平及服务能力的综合体现。考虑到未来利率变动及经济周期性波动的影响，商业银行应主动调整收益结构，提高对经济周期性波动风险的应变能力。大力加快中间业务发展，提高投资及交易类收入占比。积极优化投资结构，大力开拓发展财务顾问等投资银行业务，多种方式开展资本营运业务，提高投资和非资产类的收益水平，渐次建立信贷利差收入、投资收益、中间业务收入协调推动的多元化收益结构，培育高增长、可持续的盈利能力。
（科教论文网 Lw.nsEAc.com编辑整理）
（五）不断提高风险管理能力是持续健康发展的基础
银行业是高风险的行业，从本质上讲，商业银行是通过经营风险实现盈利和发展的。风险管理能力是构成商业银行竞争力的根本。建立全面风险管理体制，不仅加强对信用风险的管理，而且随着市场的多变、产品的丰富以及业务环节的日益复杂，也应加强市场、操作、流动性等各类风险管理。由单纯的信用风险管理向包括信用、市场、操作和流动性风险在内的全面风险管理转变，将资产、负债和中间业务，表内、表外业务，本币、外币业务，自营、代理业务，境内、境外等业务，均纳入全面风险管理的范围。将风险管理涵盖于各分支机构、各项业务和各种产品，贯穿于风险识别、风险监测、风险计量、风险控制、风险处置到风险补偿的各个环节，实现全过程、全方位的风险管理。商业银行规模的扩张始终要建立在高效的风险管理基础之上，唯有如此，才能保持长久的生命力。
