试论建立商业银行风险预警体系的构想(2)

　　三、建立我国商业风险预警体系的构想

　　(一)风险预警体系建设的一般原则
　　从我国现实出发，建立商业银行风险预警体系必须遵循一些基本原则，主要包括：第一，要与巴塞尔新资本协议中规定的风险指标、概念保持基本一致，与国际惯例接轨。第二，应与人行制定的《商业银行资产负债比例监督指标》要求一致，便于各级银监会对风险的监测、易于实施与度量。第三，通过金融风险综合度量可准确反映可控风险真实状况，以便建立风险约束机制，有效地防范、监测、转化风险，促进金融业稳健运行。第四，银监会建立的金融预警体系应着眼于整体或宏观金融风险的控制，因此，该体系既要包括对非系统性风险(即单个)的监测预警，更要侧重于整体系统性风险的监测、预警、分析和控制。

　　(二)预警指标体系的设计方案
　　商业银行所面临的风险可分为系统性风险和非系统性风险，据此可将商业银行的风险预警分为宏观和微观两个层次，即银行业风险预警和单个银行风险预警。

银行业风险预警属于宏观分析范畴，应综合考察外部对银行业的影响以及银行业自身运营状况。该指标体系进一步分为宏观、国际收支、企业经济效益和金融风险等方面。其中，金融业风险是银行业风险预警的主要因素，是在单个银行和金融机构汇总数据的基础上形成的，反映了银行业整体的风险状态和结构特点。
　　单个银行风险预警属于微观分析层面，应根据银行风险的基本类型设定指标结构，其分类指标层包括资本风险、信用风险、风险、经营风险、流动性风险等方面。其中，资本风险是银行风险监管和预警的核心内容，具体包括资本充足率、核心资本充足率、风险资产增长率、净资本增长率等指标；信用风险是银行风险的最重要组成部分，银监会对商业银行信用风险的监管侧重于考察信贷资产质量、结构及变化趋势等，可通过多重指标监测，分析商业银行的信用风险水平和变化趋势。市场风险主要包括利率风险、汇率风险和价格变动风险。随着利率市场化改革的推进，利率风险将成为风险预警的主要内容。市场利率波动不仅会造成商业银行持有证券的资本损失，还会对银行收支的净差额产生较大影响。

　　(三)风险预警的系统 （转载自http://zw.nseac.coM科教作文网）
　　风险预警要真正在银行业监管中发挥作用，就不能停留在手工操作阶段，必须加速实现风险预警的信息化、网络化和自动化。风险预警系统由此应运而生，它由预警信息系统、预警指标系统、风险计量系统、预警参数系统、预控对策系统构成，如图1。


　　1．预警信息系统
　　风险预警的主要依据是数据信息，因而必须建立灵敏的预警信息系统。预警信息是原始信息向征兆信息转换的结果。原始信息包括信息和即时信息，也包括实际信息和判断信息，还包括国内市场信息和国际市场信息以及与之相关的产业和技术信息。
　　一个完善的风险预警系统需要有遍布全国及海内外的信息网来进行支撑。信息网的作用是进行信息搜集、与传输；除信息网外，还应包括高效的中央信息处理系统，同时，还应建立科学的信息推断系统，即中央处理系统。中央信息处理系统的功能是储存和处理从信息网传人的各种信息，进行综合、辨别和规范化。信息推断系统是对缺乏的信息进行推断，并进行征兆信息的推理和判断。