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相对而言,我国商业的外部监督和约束的作用还没有充分发挥。外部监管仍旧比较薄弱,监管方式和手段不适应形式发展需要。监管责任没有落实到高级人员和岗位负责人,许多问题暴漏后才发现。信息披露还不规范、不完备,对于风险信息披露尤其不充分。市场对银行经营管理监督约束有待加强。
(四)风险管理技术的比较
目前,国际市场上,一方面,各种金融衍生工具层出不穷,业务在银行业务中占据着越来越大的比重;另一方面,金融风险与市场不确定性不断加强,银行风险管理日趋复杂。西方银行业风险管理技术主要特点:一是实施战略管理及全面的内部控制;二是开发一些新的风险管理技术及模型;三是不断地创新金融衍生工具以适应金融业的新发展。
我国商业银行在风险量化管理技术和工具方面非常薄弱,没有完善的风险评级系统和市场风险计量系统,仍旧以经验分析为主,重视定性分析、量化分析手段短缺,从而导致在风险识别、度量和监测等方面主观性比较强,科学性不够。
二、的成因以及对我国银行业的影响
由美国次贷危机所引发的新世纪的金融危机,已经给全球的造成了重创。表面看来,次贷危机是由美国低收入者的房贷引发的。实质上,源于刺激经济的目标下,过度的信贷以及信用风险互换等衍生工具的滥用,终致危机恶化。而贯穿始终的无论是、监管者和个人都存在忽视风险管理的因素。次贷危机发生的直接原因主要有四点:过度化;信用评级机构推波助澜;通货膨胀的发生和利率的增高;监管机构不力。
此次金融危机对我国经济特别是银行产生很大影响主要有以下方面:
(一)房地产信贷风险压力加大
我国的房地产对银行贷款的依存度非常高,所有风险都放在银行身上。房地产“绑架’璋艮行,主要原因是房地产企业对银行贷款的依存度过高,我国房地产企业的自由资金非常薄弱,房地产开发主要依赖银行贷款,我国房地产开发商通过各种渠道获得的银行资金占资金的比率在70%以上。造成这种银行被房地产“绑架”的格局,与银行风险意识薄弱有关。截止2008年8月我国银行业对房地产贷款的总规模为3.4万亿元,占同期银行贷款总额的近30%,在房地产市场存在严重泡沫的情况下,银行业丝毫觉察不到房地产贷款存在巨大风险
在我国众多房地产企业中,白有资金达到35%的企业不到20%,只能依靠外部满足项目资金的内在需要。数据表明,近年来,开发商的自有资金逐年下降。以上海为例,房地产企业自有资金2001年为18.84%,2002年为l7.53,2003年为16.94%。由于房价上涨,开发商获得高额回报,进一步吸引更多的开发商进入,导致更多的银行贷款进入房地产行业,从而给银行业带来更大风险。
而且房地产既是一种基础性产业,也是一个对其他行业发展具有严重依赖性的产业,它牵扯着数十种上游产业,比如从2004年开始,房地产就消耗了国内将近一半的水泥和钢材。这好比是房地产直接安放在中的隐形炸弹,除了目前银行已知的近四万亿房贷外,还有数十个相关行业为满足房地产膨胀所带来的硬性需求,扩大产能所进行的数目庞大的基础。这些基础投资很大程度也是来自银行信贷,从而导致房地产对银行业的影响扩大。
(二)外汇市场的变化
自从次贷危机爆发后,外汇市场一天的波动就能达到2-3%。与此同时美元指数跌至l5年的最低点。与美元贬值相对的就是其他货币的升值。对我国而言,购买美国证券遭受重大损失,而且将显著增加中国出口企业的生产。我国经济贸易依存度较高。2008年我国货物进出口总额25616亿美元,占GDP的比重达到了57.7%,远远高于美国、日本等国,以及印度、巴西等新兴经济体的水平,也高于全球平均水平,海外市场对中国GDP贡献率为9%,为全球最高。2009年我国外贸进出口规模为1418亿美元,比去年同期下降29%,为贸易规模的最大降幅,其中进口513.4亿美元,同比下降43.1%,出口904.5亿美元,同比下降17.5%。因此,经济危机对我国经济的影响很大,另外,我国外汇储备大部分用于购买美券,涉及美国按揭贷款债券约1300.1600亿美元,估计未来3年外汇储备损失可能在在100.120亿美元之间。
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