浅谈新型金融危机与我国商业银行风险管理(3)

　　鉴于目前房地产业发展前景的不确定性较大．我国商业应密切跟踪房地产发展和风险变化．对风险向上下游行业传递的情况加以关注．提前准备．防患于未然。一要结合国家产业政策变化和各行业之间的关联影响，及时动态调整行业和客户授信政策。二要严格授信标准．对受房地产市场风险影响较大的上下游行业．实行贷款总量控制．防止过度发放：对行业内规模小、实力弱的企业的信贷予以约柬对技术含量高、拥有区域优势和并购扩张潜力的企业给予一定的信贷支持。三要加强对已发放的相关行业贷款的风险监控，加大客户实地查访频率，密切关注企业经营情况．及时发现和预警潜在风险。四要对潜在风险较大的客户，巩固担保、压缩授信或主动退出．及时采取有效措施降低风险。

　　(四)全面防范服务对象因经营困难导致的银行信用风险加大

　　此次新型危机在极短的时间内就传递到了包括中国在内的世界各地．波及到实体经济的方方面面．不仅对宏观各项指标造成压力，还直接影响到微观主体的活动。面对当前的经济金融形势，大多数企业的经营压力陡增．盈利能力面临严峻考验：中小企业本身存在竞争力差、抗风险能力弱的问题．很可能面临经营困境；出口导向型和外贸企业受外需骤减人民币升值、贸易摩擦等；中击．经营风险日益增大：民营企业往往因为公司治理机制不健全、盲目扩张、涉足民间借贷、担保关系复杂等而面临资金链断裂的风险；而一些集团客户则可能因内部错综复杂的关联担保关系和资金漏洞暴露出资金链脆弱的问题。

　　对于商业银行来说，服务对象的经营风险加大将直接影响到资产质量．因此，信用风险的任务更加艰巨。除了要一如既往地在贷前严格授信准入、优化客户结构外．更要切实加强贷后管理，在动态信息跟踪、实地和风险排查等方面下功夫．以便在风险暴露的第一时间．迅速采取积极的应对措施，有效控制风险。

　　(五)不断提升新产品、新业务和的风险管理水平

　　尽管金融创新大大提高了效率．为银行创造了新的利润来源，也为银行业发展注入了新的活力．但不可否认的是．极端的金融化和过度的金融创新导致各种结构复杂的金融衍生品无节制地泛滥，最终成为引发此次危机的重要原因。

　　我国商业银行应吸取教训．将风险管理覆盖金融创新的全过程。尤其是要重视新产品、新业务的开发、销售和运行等各个环节的风险评估、预警和控制．把金融创新风险置于可控范围。在新产品、新业务推出之前．要确保相应的规章制度和管控措施先行到位。此外，在兼顾风险全面管理的基础上应突出重点，对高风险领域与环节进行重点评估并采取更为严格的控制措施。

　　(六)持续加强对宏观形势的预判和风险管理研究

　　在走国际化道路，逐渐融入国际金融市场的过程中，我国商业银行必须高瞻远瞩增强对世界经济金融的科学研判．认清形势找准方向，特别要清晰预判国内外宏观环境和各项宏观政策对商业银行风险管理的长期影响，提前做足做细应对准备。

　　同时，此次危机更进一步表明．各类风险绝不是孤立存在的．而是越来越紧密地交织融合在一起，相互影响、相互转化。我国商业银行必须加强对各类风险相互关系的综合研究，在实施综合管理方面下功夫。

　　(七)积极推动压力测试在银行风险管理中的应用

　　危机爆发前和爆发初期，人们还对危机的影响盲目乐观，也有人辩称这种乐观是有精确的风险管理模型做支撑的。但事实说明，当前的这种危机情景是所谓的模型中没有的．而且在这样的压力事件下．模型的有效性也值得怀疑。压力测试作为风险计量的补充方法．其重要性应被进一步认识和提升，尤其是情景模拟分析和压力测试的具体方法还有待进一步加强和改进。

　　经历了这次危机．国内的商业银行应该认识到，对极端事件发生的可能性和严重程度的低估会给银行造成稳健的错觉，因此必须开展压力测试，并对压力测试中的极端情景设定和模型有效性进行完善。特别重要的是，在设定压力情景时．要考虑可能导致银行破产的极端情况或威胁整个银行存续的压力事件。此外要对极端压力事件下风险模型及假设的有效性进行，避免压力测试在反映银行所受的冲击程度时失真。

　　三、商业银行风险管理面临的长期性课题

　　对此次新型金融危机的反思带给我国商业银行众多有益的启示，但有些问题的复杂性和关联性决定了它们不可能在短期内得到解决，而是需要商业银行把它们作为重要的长期性课题进行研究．从各个不同的角度寻找最佳答案。

　　首先是金融创新和风险管理的矛盾问题。虽然国内商业银行对于金融创新的”双刃剑”性质已有充分的认识，但如何在金融创新和风险管理之间找到平衡点仍是商业银行面临的一大难题。其次是数据、复杂抽象的风险模型和经验判断、科学决策的辩证统一问题。危机的教训之一就是风险管理不应单纯地依赖基于历史数据的复杂模型。因此．在进行风险计量时，需要同时结合风险模型和专家判断．而两者如何有效地结合还有待商业银行进一步研究和实践。

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