上市公司短期融资券风险溢价研究(1)
2015-04-21 01:22
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摘 要：通过对12家发行短期融资券的上市公司进行研究，分析其违约距
摘 要：通过对12家发行短期融资券的上市公司进行研究，分析其违约距离和短期融资券风险溢价的关系，发现二者有负相关关系。违约距离比信用评级能提供更多的关于风险溢价的信息，但不能完全解释风险溢价。 关键词：短期融资券；风险溢价；违约距离 企业短期融资券类似于国外货币市场上的融资性商业票据，其收益率由无风险收益率 信用风险溢价 其他风险溢价构成。笔者选取了12只由上市公司发行的企业短期融资券为样本，通过KMV模型的方法计算违约距离，分析其风险溢价与信用风险的关系。 一
