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商业银行隐含期权的利率风险管理研究(1)(3)

2016-09-25 01:02
导读：且R(2△t)=R(1)=6%，R(3△t)=R(1.5)=6.2%，代入上式，可得：b1=6.32%， 再根据已得的B(1，1)，B(1，0)，B(1，-1)以及各期分支的概率可求得: 同理可得：B(2，1)=0.2092，
且R(2△t)=R(1)=6%，R(3△t)=R(1.5)=6.2%，代入上式，可得：b1=6.32%，　　再根据已得的B(1，1)，B(1，0)，B(1，-1)以及各期分支的概率可求得:　　　　同理可得：B(2，1)=0.2092，B(2.0)=0.473，B(2，-1)=0.2092，B(2，-2)=0.0254共2页: 1 [2] 下一页 论文出处(作者):
关于城市商业银行风险贷款成因的再思考
中小银行规模扩张的动因与行为逻辑分析
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