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关于巴塞尔新资本协议中过程监管模式的研究文(4)

2017-09-04 06:13
　　胡怀邦(2005)在深入分析过程监管的内涵后，提出对于我国银行业监管而言，要从我国银行业风险管理的实际出发，以有效控制风险为基本导向，选择合适的监管制度，制定适当的监管政策，最终形成具有中国特色、真正贴近中国银行业风险实际的监管模式：(1)监管机构应实现良好治理，完善监管主体；(2)在对被监管机构风险状况及管理水平进行考核评价的同时，积极推动商业银行的各项改革，完善公司治理和内控体系；(3)监管要注重转轨过程中的特殊风险类别，如体制性风险；(4)逐步提高商业银行经营的透明度，重建整个社会信用体系和市场约束机制；(5)高度重视定量分析与定性分析的密切结合。
　　任月娥(2006)提出我国金融监管的改革需要从以下几方面着手：(1)转变金融监管的理念，放松不适当的管制，在监管的过程中考虑监管成本与收益；(2)在行政监管的同时，要加强市场的约束力量和银行自身管理能力的培养；(3)在数量和质量两方面加强信息披露的要求；(4)建立新型的监管协调机制；(5)借鉴国际上的先进经验，加强监管的国际化合作。
　　
　　五、简要评述
　　
　　通过以上的文献综述，笔者发现，关于巴塞尔新资本协议过程监管模式的研究，在每个分主题上，都有不少的文献。但考察完各个文献之后，笔者感到仍存在以下问题：
　　第一，过程监管模式本身具有实践性较强的特点，需要从各国监管当局的规则中归纳、比较、提炼出共同点，上升至理论层面的探讨，但国内文献仍缺乏这方面的实践经验总结以及对过程监管具体内涵和实施方法、过程的归纳概括。
　　第二，对过程监管模式中包括VAR各种监管模型还欠缺深入详细的比较论证和模型的验证，特别是要结合中国本土银行目前各种内部模型的开发实践来进行选择。

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　　第三，鉴于我国银行业的监管尚停留在规则监管模式，再考虑到我国本土银行较为落后的风险管理能力，如何结合我国的监管实践以及银行的风险管理事务，提出有针对性、可操作性强的监管模式转变路径和具体有效的监管模型，尚缺乏深入有效的研究。
　　
　　参考文献：
　　[1] 胡怀邦.风险为本的银行监管：国际经验及其现实启示[J].杭州金融研修学院学报，2005，(3).
　　[2] 金雪军，李红坤.国际银行业监管标准嬗变途径分析[J].金融教学与研究，2005，(4).
　　[3] 何自云.激励相容的银行监管[J].财经科学，2004，(5).
　　[4] 徐卫国.银行业激励相容监管问题研究[J].浙江金融，2005，(8).
　　[5] 鲁志勇，于良春.银行激励相容监管的机制设计[J].经济理论与经济管理，2005，(5).
　　[6] 蒋海，萧松华，齐洁.金融监管效率的基石：激励相容的监管机制[J].当代经济科学，2004，(7).
　　[7] 赵永伟.代理激励和声誉扭曲——市场风险监管中VAR法同预先承诺方案的效果比较[J].华南金融研究，1999，(12).
　　[8] 陈珠明，陈建梁.对金融机构资本监管的激励相容机制——预先承诺制(PCA)的信息经济学分析[J].经济科学，2001，(3).
　　[9] 吴文英.引入VAR方法，完善银行监管法规的审慎经营规则[J].农金纵横，2004，(3).
　　[10] 黄辉.《巴塞尔协议》的演变：银行监管新问题与新对策[J].环球法律评论，2006，(1).