银行信用风险度量新思路
2017-11-04 02:40
导读：金融论文毕业论文，银行信用风险度量新思路样式参考，免费教你怎么写，格式要求，科教论文网提供大量范文样本：摘要:本文通过对我国银行业信用风险度量的现状,提出了蒙特卡洛模拟技术进行
摘要:本文通过对我国银行业信用风险度量的现状,提出了蒙特卡洛模拟技术进行银行信用风险度量的新思路。笔者在借鉴国外信用风险度量模型建模思想的基础上,采用银行不良贷款率作为反映信用风险的指标,应用时间序列模型,尝试采用蒙特卡洛模拟实现对不良贷款率的信用价值。
关键词:信用风险 蒙特卡洛模拟 银行 不良贷款率
信用风险是银行面临的最重要也是最棘手的风险,如何对信用风险进行度量,以提高信用风险管理水平,是全世界银行界面临的难题,更是我国银行业加入WTO之后的最大难题。我国各商业银行在长期过程中建立了自己的一套风险管理,主要强调的是贷款投向的政策性、合法性、贷款运行的安全性以及“审贷分离”原则等。而在风险识别和度量方面不精确,定量分析不足,缺乏风险管理的量化手段。银行在信用风险度量方面关注的仅是某一笔贷款的信用风险,并没有从组合管理的角度对信用风险进行度量与管理。
,国际上常用的度量信用风险高级模型主要有四个,分别为:由美国J
