基金风险测度传统模型与前沿模型对比分析(1)
2017-12-27 01:10
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摘要：随着世界 金融 市场的日益深化与 发展 ，金融风险监管与控制的必要性日益凸显。而基金风险监管与控制是其中的重要组成部分。本文回顾了基金风险测度传统模型，并给出了新近出现的基金风险测度前沿模型；在此基础上，比较了传统模型与前沿模型的优劣；从而使得人们对基金风险测度模型框架有一个比较清晰的认识。
关键词：基金风险风险测度分形测度
基金风险管理测度是指对基金运营绩效和基金风险的测度与监管。基金风险管理测度模块可以解决基金风险管理的技术层面上的 问题 。但必须指出的是：无论量化 分析 技术如何发达，对基金风险的测度与监管以及基金活动绩效的评估并不能完全依赖于量化技术。
1.1基金风险管理的基本系数
1.1.1方差方差是衡量风险的最常用的一种 方法 ，它测量的是投资收益率围绕其平均值变化的程度。如果围绕均值发生剧烈变化则表明投资收益率有很大的不确定性。使用 历史 资料来 计算 基金的方差，可以利用以下公式：221()1NitiiiRRNσ
