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3．资本的内部优化构成整个资本链的核心环节
最优化风险的实质就是借助资本的确定和分配来管理风险，创造股东价值。风险承担与经济资本的映射关系为银行提供了统一资本管理和风险管理的基础，银行的整体风险和风险分布严格受到经济资本约束，并通过内部的风险调整和资本配置增进股东价值。
资本的内部优化成为银行风险管理的重要组成部分，同时也使银行资本管理形成了完整的管理链条。现在，银行可通过经济资本的测算确定一定时期风险承担基础上的总体资本规模，并与现有的资本充足状况和资本结构进行比较，作为制定资本筹集或资本结构调整计划的重要参考；资本的内部优化扩大了资本收益基础，风险限额的调整也直接影响到银行的股利分配政策。
4．资本约束是银行发展的核心推动力
资本约束和资本推动是资本管理的两个方面。资本约束不仅要求银行重视风险，更提醒银行始终把长远发展放在最重要的位置，这是资本约束的真正价值所在。资本约束的深化体现了现代商业银行发展的一般规律。
首先，资本约束使银行意识到管理各类风险的最终出路在于资本管理。事实上，银行面临的信用风险和风险主要来自于外部，而操作风险则主要来自于内部。信用风险是根据人的变化来管理银行的资产，市场风险是根据市场价格的变化来管理银行的资产负债结构，操作风险主要是根据银行内部管理各个环节或细节的有效性来强化内部管理。但所有的管理最终都依赖于资本金的承担，因此，资本约束的刚性必然要求银行提高风险管理能力并整合三大风险管理。
其次，经济资本管理体系日益成为银行整合三大风险管理的关键手段。VaR、经济资本(EC)以及RAROC等工具的运用，使银行借助于数据平台实现风险定价和业绩评估，并依据风险或资本的分布状况完成业务或管理的全程监管和动态优化。经济资本准确反映了银行的风险，还作为管理工具提供风险决策信息，使银行风险管理不仅实现了识别和评估，更实现了价值增值的目的。
（转载自http://zw.ＮＳＥaＣ.com科教作文网）
三、构建以资本约束为核心的中国商业银行风险管理体系对策建议
中国商业银行风险管理经历了从计划经济到市场经济、从“切块管理”到“一逾两呆”和“五级分类”的变迁，尤其是在加人世界贸易组织和银监会成立以后，随着风险监管的逐步形成，各银行普遍强化了风险管理在银行内部管理中的重要地位，在细化资产风险分类、债项评级、对违约损失率进行初步估算，以及内部评级法等方面进行了积极探索，并积累了一定成果，银行的资产质量和防范风险能力都得到显著提高。但与国际银行业比较，中国银行业差距还比较明显，风险量化还处于初步阶段。由于数据、系统和人员制约，还难以对关键风险因子和资产组合进行准确计量，市场风险和操作风险计量基本还是空白。现有的风险管理技术不足以完成从风险量化到风险损失的映射，不能在银行内部准确衡量风险的总体水平和风险分布。
风险控制主要还停留在传统的信贷质量管理上，而资本约束的作用只是体现为满足监管要求，与国际银行业以资本约束为核心的风险管理存在不小差距。风险管理体系的健全和独立是确保风险管理具有超前和客观的分析能力的关键。从国外银行看，基本都具有从董事会、风险管理部门到风险管理官在内的较为独立的风险管理体系，这种独立性不仅表现在风险控制要独立于市场开拓，还表现在资本约束、程序控制、内部和管理等方面。但在中国，一些银行的风险管理体系往往还不健全，风险管理受外界因素干扰较多，独立性原则体现不够，资本约束不强。因此，建立以资本约束为核心的现代商业银行风险管理体系是未来中国商业银行谋求生存与发展的关键战略。
1．强化现代的经济资本管理理念，加快建立科学的经济资本管理体系 （科教论文网 lw.nseaC.Com编辑发布）
经济资本管理是现代商业银行的基本要求和趋势，中国商业银行应认识到实行经济资本管理不是弱化业务发展，而是强调持续有效健康发展，避免再走先简单规模扩张后调整优化的老路子，真正实现资本、规模、质量、效益的协调持续发展。应着力从三个方面加快推进经济资本管理体系建设：一是建立符合监管规定和银行的资本管理制度体系。二是完善法人层面的资本总量与结构管理，建立监管资本管理、经济资本管理和账面资本管理的协调互动机制，同时建立内部经济资本的配置政策，综合考虑风险、资本、收益的业绩评价系统，使仅仅停留在法人层面的资本管理逐级分解到每一个分支机构、产品、业务线。三是实现经济资本与综合计划、绩效考评、管理、产品定价、风险监控等管理职能的有效衔接，提高业务经营整体效益及风险防范能力。