商业银行利率定价机制建设中的若干问题(4)
2017-09-27 06:39
导读：围绕这些要求，我们设计了一个虚拟的运行管理框架。下面以贷款业务为例，介绍一下整体架构和运行模拟流程。在这个框架下，涉及到三个管理用的利率
围绕这些要求，我们设计了一个虚拟的运行管理框架。下面以贷款业务为例，介绍一下整体架构和运行模拟流程。在这个框架下，涉及到三个管理用的利率概念。(1)公布利率Rb：该利率依据商业银行总行资产负债管理委员会制订的利率政策确定，对几档基本期限的基本存、贷款业务进行公布。其主要用途是对外公布和形成商业银行基本期限的基准利率，向市场和客户传递银行利率价格的基本信息。(2)统一利率R0：该利率是按照一家商业银行统一的参数，依据客户信用状况、担保状况以及拟申请贷款业务的金额、期限等要素计算得到，反映具体客户和贷款业务的风险和收益情况。此利率不公布，其主要用途是作为按照全行统一标准来计算具体客户和业务的利率基准，便于掌握全行整体情况，实际合同执行利率应在此利率的一定范围内。(3)分行利率Rn(n为各家分行或者地区)：该利率是按照统一的定价公式，结合各分行在权限范围内调整确定的参数，依据分行客户信用状况、担保状况及拟申请贷款业务的金额、期限等要素计算得到的，反映各个分行(或者地区)具体客户和贷款业务的风险和收益情况。其主要用途是各分行(或者地区)根据各地实际情况计算得到的、作为分行合同谈判基础的参考利率。
以这三个利率为基础，我们来看一个确定合同执行利率Ra的模拟流程。客户经理A将申请贷款客户的资料(如客户信用评级、担保方式及担保品价值、贷款金额、期限、利率条件等。对于老客户，还可以提供其已有的综合贡献情况)收集完毕后，登录定价系统，将相关资料录入系统，计算得到统一利率R0和分行利率Rn，以此利率为基础与客户展开谈判，并最终得到合同的拟执行利率Ra。该利率是否可行，要按照分级授权管理的要求而定。根据上述框架，利率定价机制实行总、分行两级授权进行管理。其中总行权限为：Ra应不低于统一利率一定幅度(即Ra≥R0×A，假设A=90％)；分行权限为：Ra应不低于分行利率一定幅度(即Ra≥Rn×B，假设B=90％)。
本文来自中国科教评价网 此时，Ra能否执行，有几种情况：(1)Ra≥R0×A，即符合总行授权要求的前提下，如果Ra≥Rn×B，则该合同可以直接签署，否则应报分行或地区财务部门审核同意后方可签署；(2)Ra
五、关于利率定价机制建设的实施路径
在国内商业银行普遍缺乏市场化利率定价机制的背景下，建设一个面向市场竞争需要的、全面的利率定价机制，难题很多。客观地讲，这项工作不可能一蹴而就。尤其是在一些外部因素(如央行的利率政策、市场成熟度、同业竞争情况等)尚不明确的情况下，更需要对利率定价机制建设做出合理的路径安排。在考虑这种安排的过程中，我们应该重点考虑这样几个因素。一是实施的紧迫性，即要对那些在银行收入中占比较大的业务，先给出解决方案。二是实施的难易程度，即要对那些实施的方法体系相对比较成熟的业务，先做出安排。三是市场的成熟度，即要对那些市场竞争较为充分，从而更需要在利率定价方面给予支持的业务，先给予关注。四是未来的发展趋势，即在安排实施路径中，要对那些随着市场进一步完善和发展、业务竞争环境会发生显著变化的业务做出前瞻性安排的同时，可以暂时放一放。 从上述几点出发，我们认为，目前国内大部分商业银行业务中人民币贷款业务由于占比大、风险高，市场竞争激烈，应该优先考虑相应的利率定价解决方案。相比之下，对于存款业务，我们判断，由于未来的市场环境可能发生较大变化，整个监管体系也可能随着外资银行的全面介入发生质的变化，因而可以待局势稍显明朗的时候再做全面考虑。换个角度来看，传统商业银行业务，如存、贷款业务，业务流程和风险点容易把握和分析，而复杂的金融业务，如衍生交易和相应的组合金融产品，由于市场竞争尚不充分，成熟方案的形成也还需要一定的时间。因此，在传统的金融业务和复杂的金融业务之间可以对实施的先后顺序做出相应安排。
