股市可猜测性与技术指标协整性的模型检验
2015-12-13 01:43
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内容摘要
周爱民.股市可猜测性与技术指标协整性的模型检验.数理统计与治理.1999，18(1)，5～10
一个有效的股市，其价格应该是随机波动的，反映市场信息的同质等量分布，或者说无人能靠分析过往的信息而赚到钱。但这与“可猜测”并无矛盾，由于猜测科学本身并不能提供100%的精度，而且“可猜测”和靠猜测来赚钱又根本是两回事，股市有效性所遵从的随机游动模型本身就告诉了我们这一点。本文从建立股市自回回猜测模型出发，并通过检验股市主要技术指标的协整性来说明这一点，同时指出了各种模型的阶数高与低与股市有效性相对强与弱之间的存在着反向的关系。
关键词：协整、可猜测、检验。
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