经济资本配置与操作风险管理(5)
2016-06-12 01:08
导读：操作风险的经济资本计量至少需要5年内部损失数据。目前，国外银行对于操作风险损失的内部数据也不多，因此大都使用外部数据，如英国的数据公会网
操作风险的经济资本计量至少需要5年内部损失数据。目前，国外银行对于操作风险损失的内部数据也不多，因此大都使用外部数据，如英国的数据公会网站op Vantage、英国银行家联合会和www.orx.org均建立了10多年损失额大于100万美元的损失事件记录。尽管我国商业银行在操作风险数据库方面的差距较大，但鉴于各国都起步较晚，只要运用适当的方法，还是可以争取赶上发达国家的。我国商业银行应尽快规范数据标准，提早构建操作风险的数据架构。按照巴塞尔新协议，加强对8个业务条线和7种损失事件类型所确定的56个子项目的跟踪监测，做好风险损失数据的收集整理和数据共享，为实施操作风险的经济资本管理做好基础工作。
(四)建立专门的操作风险管理系统
加强信息化建设，开发专门的操作风险管理系统，使实施经济资本管理的重要途径。尽管目前国际上关于操作风险的计量方法并不成熟，但许多银行、咨询公司和专业软件公司还是推出了一些实用的操作风险管理系统，如摩根大通的Horizon系统、Algo公司的OpVantage系统、Comit公司的OpRisk Suite系统、SAS公司的操作风险管理系统等。引进这些管理系统需要注意系统设计是否符合银行自身的业务特点，系统所采用模型技术的权威性、可验证性以及可扩展性等。另外，各银行也可通过外包或聘请咨询公司等方式，量身定做操作风险管理系统。但无论采用何种方式，都需要充分考虑操作风险管理与市场风险管理、信用风险管理之间的关系，注意各种风险管理系统的衔接整合。
(五)以计分卡为突破口，逐步完善操作风险的计量体系
在数据基础不牢固的情况下，银行可以考虑先采取计分卡方式，建立初步的操作风险量化模式。随着损失数据的不断积累，再逐步过渡到损失分布法。采用记分卡方法计算操作风险资本金具有一定的内在弹性，它能较好地与银行的风险和内控相适应，而无须获得外界对银行面临风险的评价，同时银行能提早计算和配置操作风险的经济资本，而不必等到内部损失数据库全部建成。由于记分卡数据在一定程度上吸纳了专家判断，具有一定的业务前瞻性，与纯粹基于历史数据的方法相比，有时能更好地对未来风险进行预测。澳新银行正是选取了这样的发展路径，该行从2001年起开始操作风险的研究工作，2002年建立了以记分卡为核心的操作风险管理系统，然后逐步积累数据，并不断发展更高级的度量和管理技术，目前已经确立了在操作风险管理领域的国际领先地位。
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