我国中小商业银行风险管理策略研究

　　[关键词]中小商业  风险  整体风险管理

　　[论文摘要]本文针对中小商业银行风险管理这一热点，对其风险特征和风险来源进行了探析，并在此基础上对我国中小商业银行风险管理提出了综合性的性建议，构建了中小商业银行整体风险管理的框架，并研究了商业银行操作风险的标准计量方法。

　　十多年来，中小商业银行获得了很大的发展，已成为我国体系的重要组成部分，对发展和金融体制改革起着促进作用。但随着银行业全面开放和利率化的推进，中小商业银行面临的竞争日趋激烈，风险问题不断增加，诸如能力不足、风险管理人员在风险管理理念上不能满足业务快速发展变化的需要、国外风险管理工具和理念尚未在国内银行风险管理中发挥作用等问题Et益凸显，这使得对中小商业银行风险管理进行深入研究具有重大现实意义。

　　一、目前我国中小商业银行风险管理中存在的主要问题的分析

　　中小商业银行的特点在于分支机构较少，经营地区范围狭小，经营业务不具有全面性和综合性，主要为特定客户群提供服务u。由于我国中小商业银行风险管理起步较晚，因而目前主要存在以下几个问题：

　　(一)风险不健全

　　目前，我国现代商业银行制度尚未真正确立，现代公司治理结构这一根本性问题仍待进一步解决，实施有效的风险管理所需的体系以及市场调控度也需要进一步完善。而西方发达商业银行都是按照严格的法律程序组建的股份制银行，其运作规范，具有完善的产权制度及有效的激励机制和约束机制，特别是具有良好的公司治理结构。这些体制优势使得国外商业银行具有较高的风险控制和管理能力。

　　(二)风险管理理念落后

　　由于我国中小商业银行风险管理起步较晚，风险管理人员在风险管理理念方面尚不能满足业务发展变化的需要。一方面体现在全面风险管理的理念还不到位，仍以信用风险管理为主，对市场风险和操作风险的管理重视不够；另一方面是缺乏实施差别化风险管理的理念，忽略了不同业务、不同地区之间存在的差异，风险分散化不足，集中度过高。

　　(三)风险管理机制差距明显

　　国外商业银行在风险管理机制上已经形成了一整套完善的系统，其中包括风险甄别系统、风险报险系统、风险决策系统、风险避险系统、全程监控系统。健全有效的风险管理机制是国外商业银行经营运作的坚实基础，也是银行安全性原则的重要体现，而这一点正是国内中小商业银行的薄弱环节。

　　(四)风险管理工具及技术有较大的差距

　　当今的国际金融市场，一方面各种金融衍生工具层出不穷，金融创新业务在银行业务中占据的比重越来越大；另一方面金融风险与市场不确定性不断增强，银行风险管理日趋复杂。而国内商业银行，特别是中小商业银行，其主营仍是存贷款业务，风险管理手段比较重视定性分析，风险量化手段欠缺，在风险识别、度量等方面还很不精确。