浅谈现代商业银行风险管理分析基于行为金融学(4)

3、划分风险等级，确定合理的风险临界值。

在完成以上两个步骤后，我们会根据其最后计算所得的风险值做出风险等级的划分。在这里，我们仍然要采用行为学的方法，得出不同与传统的风险等级的划分模式。所谓的风险临界值就是商业的者需要对风险进行不同程度的监控和处理的一个或几个边缘风险值。根据预期理论的支持，损失的效用函数是凹函数，则对于同一个风险值，对于不同的商业银行的投资者其风险的等级应该是不同的。例如在商业银行整体是盈利的情况下，其应表现出风险偏好行为，因此其风险等级的划分也就可以考虑加大风险的临界值，只是对于其风险值过大的风险加以监测和控制。而相反，如果商业银行的整体经营出现亏损的情况下，则其风险的临界值就应该及时的调小，以加强风险监控。

4、合理利用银行资金，进行有效风险处理。

商业银行的风险处理方法包含风险、风险规避、风险分散、风险转嫁、风险抑制和风险补偿。我们根据所制定的不同的临界值来确定不同的风险处理方法，其基本原则是既要充分考虑风险因素，又要合理使用银行资金。如当信用风险出现超过一定的风险值后，应当积极的采用包括调整偿还进度、鉴订追加抵押品的协议等措施来加以纠正。

四、

商业银行的风险是现代商业银行经营管理的核，随着现在商业银行的股份制改造的进行，各个商业银行把风险管理也逐步提升到了重要的位置。同时，在金融研究中也有不少的对风险管理的研究。但是大多数都是从研究成果偏重从宏观政策管理角度去分析我国商业银行风险形成机制，或从体制和制度的变迁方面看待商业银行风险的形成过程，很少从行为金融学的角度人手，运用微观学的研究方法对风险管理进行分析。而行为金融学与传统金融理论所表现出的差异性在风险管理的领域有得到了很好的实证。因此本文就从行为金融理论出发，力图在商业银行的风险管理方面建立系统的管理体系，从而有效的进行商业银行的风险防范和控制。-