关于现代商业银行风险管理技术发展及我国商业(2)

极值理论是通过极限值理论或情景分析，研究小概率事件，估计损失规模，计算风险值。极值理论的优势在于它直接处理损失分布的尾部，且没有对损失数据预先假设任何的分布，而是利用数据本身说话。主要的极值理论模型有传统极值理论、分块样本极值(Block-maxima)模型、POT(PeakOverThreshold)模型和C()PULA一极值理论方法。

压力测试被用于测量极端情况下的操作风险情况。压力试验包括情景分析和系统化压力试验，其中情景分析是最常用的压力测试方法，包括两大步骤：情景构造和情景评估。情景构造描绘出某些极端情景。包括极端损失的大小、风险因子波动的极端范围等。情景构造的主要方法包括模拟情景方法、典型情景方法和假设特殊事件方法。

3．操作风险模型

巴塞尔委员会在新资本协议的监管框架中。将操作风险正式单列为除信用风险和风险之外的第三种主要风险，首次将市场风险、操作风险与信用风险一起纳入最低资本监管要求并强调不同风险之间的相关性，并分别提供了从简单到高级的一系列操作风险衡量方法基本指标法是巴塞尔委员会设定的一种最为初级的操作风险度量方法，它将单一风险暴露指标的一个固定比例作为资本准备要求，即操作风险资本准备，为基本指标法所计算出的操作风险资本准备；El是机构的风险暴露指标；a为巴塞尔委员会设定的常数比例指标为银行某年的最低监管资本要求，按照巴塞尔委员会所规定的加权风险资本8％的比例来计算；GI为银行同期用于规范资本的总收入。是采用平滑方法计算得出的最近三年总收入的均值；1Z％是巴塞尔委员会给定的调整系数。

标准化方法对操作风险的度量要求银行将总收入与业务线进行匹配，对每个业务种类都设定·个风险暴露指标EI以反映银行在此业务领域的规模和业务量，从而对整体操作风险的资本金要求为 ，其中Ks为标准化方法下的资本分配；El。为每条业务线的风险暴露指标；为每条业务线的系数值，其计算公式与基本指标法相似S为银行分配给第种业务的操作风险资本的份额，MRC为银行的最低监管资本要求，Ej为银行第i种业务的指标值，12％是给定的调整系数；是对特定业务种类下银行的操作风险损失与相应概括性指标间关系的衡量。不同业务种类的口值不同，均由巴塞尔委员会给定。