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浅谈流动性过剩背景下商业银行风险管理对策

2013-12-02 02:02

　　[关键词] 流动性过剩  风险  创新

　　[论文摘要] 在流动性过剩的中，商业面临着许多挑战，如竞争加剧、风险扩大等等。该文对银行在流动性过剩背景下的风险进行了分析，提出商业银行开发以信用衍生品为代表的结构性金融产品可以有效地化解或减少风险，并可能为商业银行带来新的盈利途径。
　　
　　流动性通常是指资产转化为现金发生损失的程度，由此衍生出宏观流动性的概念。宏观流动性可以直接理解为不同口径的货币信贷总量，如居民和企业在商业银行的存款，乃至银行承兑汇票、短期、政策性金融债券、货币基金等其他一些高流动性资产。流动性过剩容易引发一系列的问题，比如以房地产和股票为代表的资产价格的上升，在非理性推动下，引发泡沫，直至破灭。在价格向价值回归的过程中，人们的财富大量缩水，银行可能出现大量的坏帐累积，如同日本在1990年的状况。我们只有未雨绸缪地思考可能发生的风险，并尝试足够多的手段来进行风险防范，才能切实避免银行业重蹈日本的覆辙。
　　一、商业银行流动性风险管理的方法
　　1.流动性需求管理方法。商业银行的流动性需求是指银行为满足流动性需要而产生的资金需求。主要包括存款客户的提取存款要求、合理贷款要求，到期支付要求，资金结算需求等。银行必须满足客户的正当要求，否则，银行可靠性和安全性就会受到怀疑，信誉就会降低。商业银行的流动性管理，综合反映银行的管理水平和应变能力。流动性越大，银行应付突发事件的能力就要越强。银行提高流动性需求管理能力，一是商业银行自身要有存储管理能力，即保留一定现金、资产和信誉好、流动性强、易变现的。二是直接在金融市场上购买“管理能力”，常常通过金融市场拆借资金来实现，满足金融市场流动性需求。

（转载自http://zw.NSEAC.com科教作文网）

　　2.流动性计划管理方法。流动性计划是商业银行总体计划管理的重要组成部分。主要包括以下内容：
　　(1)通过分析现实的流动性状况，出工作差距和缺陷，预测未来的流动性趋势、科学地制定出可行性计划。
　　(2)通过和收益分析，评估和选择获得不同的管理方式。
　　(3)通过对流动性来源分析，制定与银行长期发展计划相一致的长期流动性计划。
　　(4)将中、长期流动计划分解为较短期的流动性计划，并在实践中不断地，并根据实际情况的变化进行调整。银行在制定流动性计划时，要详细地分析过去的资料和情况。分类进行分析，并与当前经营状况对照进行纵横比较，通过银行流动性需求的运行轨道的立体分析，制定出切合实际的流动性计划。
　　3.流动性预测管理方法。商业银行流动性风险管理，应通过比较资金的来源和运用情况，预测在未来一定时期内是否有资金的盈余或赤字，盈余能表明银行的流动性能力。银行也应考虑机会成本问题，过度的流动性会导致收益下降，银行应当综合分析风险和收益，保持适度的流动性。
　　银行流动性增加产生于存款增加和贷款的减少，银行流动性减少产生于存款减少和贷款增加。银行在预测流动性需要时，必须估计新贷款的需求和潜在的存款流失。新贷款需要包括：银行发行信用卡引起的消费信贷；银行经营区域中企业经营活动的增长；银行贷款计划的进取性扩张。潜在的存款流失包括：利率敏感性存款在其他利率升高时的流失；存款的季节性或周期性变化；大额存款客户的计划外支出或存款转移。在实际操作中，首先预测一定流动性计划期内贷款和存款及其变化趋势，然后通过比较存款变化，预测流动性盈余或不足。银行需要运用各种业务技术，并结合管理层的经验和科学判断，预测存款的变化。贷款变化与经济增长率、货币供应增长率、利率水平和通货膨胀率等因素有关；存款变化与个人收入增长率、零售量增长率、货币供应增长率、利率和通货膨胀率等因素有关。